Риск волатильности

Найдено 2 определения

Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [современное]

РИСК ВОЛАТИЛЬНОСТИ

риск того, что держатель или продавец финансового инструмента понесет потери в случае изменения его волатильности.

Источник: Актуальный словарь современной экономики

Риск волатильности

Риск волатильности - риск того, что держатель или продавец стандартного или встроенного опциона будет подвержен потерям в случае действительного или связанного с рыночными ожиданиями изменения волатильности.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

Найдено научных статей по теме — 9

Читать PDF
567.48 кб

Оценка риска по реальной волатильности

Негомедзянов Ю.А., Негомедзянов Г.Ю.

Предмет/тема. В статье отмечается, что финансовые потоки в нашей стране характеризуются волатильностью. Например, волатильность цен на энергоносители за последние 10 лет увеличилась в 1,5-2 раза.

Читать PDF
543.28 кб

Волатильность доходности как интегральный показатель риска

Кулаков А.Е.

Читать PDF
219.10 кб

Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска

Тимиркаев Д.А.

В основе большинства современных количественных моделей оценки риска лежит предположение о статистических свойствах финансовых рынков, в частности динамики волатильности факторов риска.

Читать PDF
362.99 кб

Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками

Яновский Л.П., Лебедянская Е.А.

В статье отмечается, что принятие инвестиционных решений в условиях нестабильности на рынках финансовых активов является одной из актуальных проблем инвесторов.

Читать PDF
696.26 кб

Предпринимательский риск и волатильность финансового рынка: анализ взаимосвязи

Полторацкая Т.Б.

В статье рассматривается актуальная проблема развития предпринимательства в рамках интеграционного пространства Евразийского Экономического Сообщества, в части некоторых аспектов влияния глобальных финансов на предпринимательскую

Читать PDF
469.39 кб

Сравнение моделей реализованной волатильностина примере оценки меры риска VaR для российского рынка

Щерба А. В.

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR.

Читать PDF
3.08 мб

Торговля волатильностью на опционном рынке как метод хеджирования рисков в системе экономической без

Иванов А.Е., Курзанов А.В.

В статье сформулировано понятие «экономическая безопасности институциональных инвесторов» и обоснована необходимость управления рисками инвестирования для повышения ее уровня.

Читать PDF
621.45 кб

Снижение рисков волатильности развития путем участия государства в общественно значимых проектах: ис

Пастуханов Александр Евгеньевич

В статье представлена попытка определения стратегических рисков в общественно значимых проектах, реализуемых в условиях интеграции государственных и частных инвестиций, а также предложены меры для снижения действия негативных факт

Читать PDF
17.89 мб

Управление рисками волатильности фондового рынка и неопределенности экономической политики государст

Борочкин А.А.

Тема. Международные портфельные инвестиции в условиях волатильной рыночной среды и шоковых изменений экономической политики государств. Цели.