МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ БЛЭКА–ШОУЛЗА

модель определения цены опциона колл, согласно которой премия европейского опциона колл прямо пропорциональна цене базисного актива, волатильности, сроку, оставшемуся до истечения контракта, а также безрисковой процентной ставке и обратно пропорциональна цене исполнения.