МОДЕЛЬ БЛЭКА – СКОУЛЗА

уравнение, предложенное в 1973 г. Ф. Блэком и М. Скоулзом для оценки обычных опционов. Широко применяется для оценки обычных опционов внебиржевой торговли портфелей ценных бумаг, а также условий торговли на фондовых биржах в соответствии с различными опционами.