Бета

Найдено 10 определений
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [постсоветское] [современное]

Бета

Бета - для взаимных фондов - мера риска инвестиций по отношению к рынку; показатель колебаний цены акций фонда по отношению к базовому фондовому индексу.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

БЕТА
(гр. beta) – единица измерения, которая дает количественное соотношение между движением курса данной акции и движением рынка акций в целом. Нельзя путать с изменчивостью.

Источник: Энциклопедический словарь терминов по менеджменту маркетингу экономике предпринимательству.

Бета
статистическая единица измерения риска недиверсифицированной ценной бумаги. Ценные бумаги с высоким показателем беты отличаются более высокими нормами прибыли, которые являются компенсацией за риск.

Источник: Современный экономический словарь-справочник.

бета
статистический показатель колебаний стоимости акций относительно всего рынка. Бета меньше единицы свидетельствует о том, что данная акция более стабильна, чем состояние рынка в целом, и наоборот. См. Volatility Ratio.

Источник: Глоссарий венчурного предпринимательства.

Бета
beta) – показатель, характеризующий изменчивость доходности отдельного финансового актива или портфеля ценных бумаг по сравнению с доходностью ценных бумаг на рынке в целом; рассчитывается как отношение ковариации доходности ценной бумаги (портфеля) и рыночного портфеля к дисперсии доходности рыночного портфеля.

Источник: Управление персоналом. Энциклопедический словарь. Инфра-М. 1998

Бета
(beta) - показатель рыночной неустойчивости во времени, свойственной общему доходу (дивиденды плюс или минус повышение или снижение цены) от отдельной акции относительно рынка в целом. Умножение надбавки на риск для акции в 7,5 % на Б. в 1,4 дает надбавку на риск в расчете на одну акцию для сравнимых компаний 10,5 %. Подробнее см. Коэффициент бета.

Источник: Оценка бизнеса. Словарь-справочник.

бета
Показатель чувствительности акций относительно движения остального рынка(индекса Стэндард энд Пур 500) в любом направлении за последние пять лет. Коэффициент бета, равный 1,6, означает, что на протяжении последних пяти лет размах колебаний курса данной акции на 60% превышал колебания индекса Стэндард энд Пур 500 при движении цен в обоих направлениях.

Источник: Инвестиции. Терминологический словарь.

Бета (Фонды взаимных инвестиций)

Мера риска фонда или акции по отношению к рынку. Значение беты 0,7 означает, что суммарный доход фонда, возможно, вырастет или упадет на 70% от роста или падения рынка. Значение 1,3 означает, что суммарный доход может вырасти или упасть на 30%, по сравнению с рынком. Бету также называют индексом систематического риска вследствие общих условий рынка, которые не могут варьироваться.

Источник: Инвестиционный словарь проекта "k2kapital"

БЕТА
1) коэффициент, показывающий относительную изменчивость стоимости акции. Стоимость акции с коэффициентом бета больше 1 является более изменчивой, чем рынок, а в случае коэффициента бета меньше 1 стоимость акции будет изменяться медленнее, чем рынок. Отрицательное значение коэффициента бета означает, что стоимость акции будет изменяться в противоположном направлении изменения рынка в целом; 2) показатель уровня риска, связанного с вложением денежных средств в тот или иной финансовый инструмент по сравнению с риском рынка в целом; 3) показатель колебаний цены акций взаимного инвестиционного фонда по отношению к базовому фондовому индексу.

Источник: Актуальный словарь современной экономики

Бета

Используется для оценки степени чувствительности фонда к колебаниям рынка. Измеряет систематический, или недиверсифицируемый, риск, присущий портфелю фонда. Агентство Morningstar рассчитывает бету фонда, используя то же самое уравнение регрессии, которое используется для расчета альфы (регрессия избыточной доходности фонда против избыточной доходности индекса). Таким образом, по методике Morningstar для расчета беты измеряется разница между избыточной доходностью взаимного фонда по отношению к доходности казначейских векселей и избыточной доходностью индекса широкого рынка. Доходность фондов, инвестирующих в акции, сопоставляется с доходностью индекса S&P 500, а доходность облигационных фондов - с индексом облигаций, рассчитываемым фирмой Lehman Brothers (LEH), - Lehman Brothers Aggregate Bond Index. Этот подход несколько отличается от других методов расчета беты, которые основаны на регрессии показателей общей доходности (без вычитания доходности безрисковых инструментов).
Показатель беты широкого рынка принимается за 1,00. Соответственно, если бета фонда равна 1,15, это означает, что в случае роста широкого рынка, избыточная доходность фонда, в исторической перспективе, на 15% превышает доходность базового индекса, а в случае падения рынка результаты фонда оказываются на 15% ниже (при условии, что другие факторы остаются неизменными). Напротив, бета 0,85 указывает на то, что результаты фонда на 15% ниже результатов широкого рынка в периоды его роста и на 15% выше в периоды падения. В то же время низкое значение беты не обязательно говорит о низком уровне волатильности фонда; скорее, оно свидетельствует о низком риске, связанном с рыночными колебаниями. Если фонд специализируется на активах, слабо коррелирующих с индексом S&P 500, то его бета не будет представлять особо большого значения для инвесторов.

Источник: Толковый словарь по инвестиционным фондам

Найдено научных статей по теме — 8

Читать PDF
701.38 кб

Особенности расчета коэффициента бета российских нефтеперерабатывающих заводов в условиях экономичес

Тулина Юлия Сергеевна
статья посвящена одному из самых спорных разделов доходного подхода к оценке бизнеса определению величины коэффициента бета в модели САРМ.
Читать PDF
867.44 кб

Прогнозирование бета-коэффициента для управления риском на российском фондовом рынке

Дегтярев Владимир Борисович
В статье рассматривается поведение отраслевых индексов относительно всего фондового рынка, в качестве которого выбран индекс ММВБ.
Читать PDF
454.12 кб

Проблемы определения «Внутренних» коэффициентов бета

Стрельников Евгений Викторович
Рассматривается один из видов внутренних коэффициентов — бета, применяемый для прогнозирования ситуации «декомпозиции». Бета-коэффициент — производная от доли активов организации, задействованных в различных направлениях.
Читать PDF
239.21 кб

Стохастическая модель постоянного роста для оценки бета-коэффициентов некотируемых инструментов

Перевозчиков А.Г.
Читать PDF
60.64 кб

Первая демонстрация бета-версии программы 1С:деньги 8 - состоялась!

20 декабря 2008 г. был проведен мастер-курс «Управление личным капиталом в период кризиса», в рамках которого состоялась демонстрация бета-версии программы 1С:Деньги 8 и презентация книги Владимира Савенка «Самоучитель.
Читать PDF
143.94 кб

Финансовые рынки в условиях кризиса: альфа и бета в управлении активами

Суэтин А.А.
Потенциальные потери в результате использования кредитных деривативов в мировой финансовой системе могут достигнуть 250 млрд. долл. Это, примерно в два раза больше, чем в результате кризиса субстандартных кредитов.
Читать PDF
329.11 кб

Проблематика определения коэффициента «Бета» при оценке бизнеса

Орехова О.Ю.
Существует несколько методик расчета тех или иных показателей при определении стоимости компаний, но при их адаптации к современным российским условиям возникает значительное количество рекомендаций по их практическому применению,
Читать PDF
18.07 мб

Оценка применимости модифицированного бета-коэффициента на российском фондовом рынке

Федорова Е.А., Гузовский Я.Е., Лукашенко И.В.
Предмет. Применимость модифицированного бета-коэффициента на российском фондовом рынке.

Похожие термины:

  • АКЦИИ БЕТА

    BETA STOCKSТермины `бета-акции` и `альфа-акции` взяты из коэффициентов для линейных отношений между прибылью инвестора от специальных инвестиций и прибылью от всех операций на рынке, рассчитанных по мо
  • бета, коэффициент бета

    1) Показатель относительной неустойчивости (volatility) акций, чувствительности котировок акций по отношению к остальным котировкам фондового рынка. Индекс акций Standard & Poors 500 имеет коэффициент "бета", р
  • Бета Коэффициент - Beta Coefficient

    Показатель чувствительности акций относительно движения остального рынка (S&P500 в США). Единица измерения рыночного/недиверсифицируемого риска, связанного с любой данной ценной бумагой на рынке. О
  • beta value - коэффициент бета

    коэффициент, характеризующий волатильность фонда; Чем ниже бета, тем меньший риск несут в себе инвестиции во взаимный фонд;
  • Бета без левереджа

    бета требуемого дохода без левереджа от инвестиций, если инвестиции финансируются целиком за счет собственного капитала.
  • Бухгалтерский бета-коэффициент

    Accounting Beta) – мера чувствительности расчетной прибыли фирмы по отношению к изменению расчетной прибыли рыночного портфеля.
  • ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕТА

    (beta stock) См.: ценные бумаги "альфа" (alpha stock).
  • Бета-Коэффициент

    бета.
  • БЕТА-ТЕСТ

    передача, обычно высокотехнологичной продукции, на апробирование до начала серийного производства.
  • коэффициент бета портфеля ценных бумаг

    Показатель неустойчивости (volatility) данного портфеля ценных бумаг, взятого целиком, измеряемый коэффициентами "бета" (beta) составляющих его ценных бумаг. Коэффициент "бета" отражает неустойчивость ак
  • Стандартная ошибка для бета-коэффициента

    стандартное отклонение «бета»-коэффициента ценной бумаги, соответствующее ее апостериорной характеристической линии.
  • Бета-фактор

    Бета-фактор - на станции аэрации - отношение показателя насыщения кислородом в иловой смеси к показателю насыщения кислородом в чистой воде при одинаковой температуре и атмосферном давлении.
  • Фундаментальная бета

    Продукт статистической модели, используемый для прогнозирования фундаментального риска ценной бумаги с применением не только данных по ценам, но и других данных - финансовых и имеющих отношение
  • Исторический Бета-коэффициент

    Historical Beta) – оценка «бета»-коэффициента ценной бумаги, полученная исходя из статистических данных о ее доходностях. Иначе говоря, апостериорная оценка наклона характеристической прямой для данно
  • АКЦИЯ БЕТА

    термин, используемый в техническом анализе для обозначения акций, мера чувствительности которых значимо отличается от меры чувствительности, сложившейся на фондо вом рынке. Акции, мера чувствите
  • Бета актива

    (asset`s beta) - в теории САРМ, при определении желаемой доходности любого отдельно взятого актива, - мера влияния актива на риск инвестиционного портфеля.
  • Метод Альфа — бета

    метод анализа портфельных инвестиций, используемый для определения риска, который принимает на себя менеджер с целью получения дохода.
  • Бета с учетом привлеченного капитала

    "Бета" требуемого дохода с учетом привлеченного капитала. То есть "бета", скорректированная на степень использования привлеченных средств в структуре капитала компании.
  • Рыночный бета-коэффициент

    мера чувствительности доходности данного актива к изменению доходности рыночного портфеля. Формально вычисляется как отношение ковариации доходностей данной бумаги и рыночного портфеля к дисп
  • Скорректированный бета-коэффициент

    оценка будущей величины «бета»-коэффициента для данной ценной бумаги, получаемая на основе отчетных данных и модифицируемая в соответствии с предположением, что истинная величина «бета»-коэффиц