коэффициент гамма
Коэффициент гамма
(coefficient gamma) - скорость изменения коэффициента дельта по отношению к цене актива. См. Гамма-нейтральный инвестиционный портфель.
Источник: Оценка бизнеса. Словарь-справочник.
КОЭФФИЦИЕНТ ГАММА
коэффициент, отражающий скорость изменения коэффициента дельта при изменении стоимости базисного актива. Коэффициент гамма всегда больше нуля.
Источник: Актуальный словарь современной экономики
коэффициент гамма
показатель скорости изменения дельты в результате незначительных колебаний цены базовых акций. Гамма принимает максимальное значение, когда цена лежащих в основе опциона акций приближается к цене страйк, и стремится к нулю, своему минимуму, когда цена базовых акций начинает удаляться от цены исполнения опциона в ту или иную сторону. Таким образом, опционы "глубоко в деньгах" или "глубоко вне денег" имеют гамму, близкую к 0. Значительное влияние на гамму оказывает время. В течение последнего месяца срока жизни опциона гамма опционов "при деньгах" почти сходит на нет. Следовательно, риск владения опционов "при деньгах" в последние 30 дней торгов увеличивается экспоненциально. Опционы глубоко "в деньгах" или "вне денег" имеют более стабильную гамму.
Источник: Глоссарий финансовых и биржевых терминов, проект FTN trader