Гамма

Найдено 8 определений
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [современное]

ГАММА (
англ. gamma) – величина изменения дельты опциона в зависимости от колебания цены соответствующего фьючерса.

Источник: Энциклопедический словарь терминов по менеджменту маркетингу экономике предпринимательству.

Гамма

Отношение изменения дельты опциона к небольшому изменению цены актива, на который продается опцион.

Источник: Инвестиционный словарь проекта "k2kapital"

гамма
изменение показателя дельта на единицу изменения наличной цены финансового инструмента, лежащего в основе опционного контракта; см. delta.

Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006

Гамма

Гамма - в криптографии - псевдослучайная числовая последовательность, вырабатываемая по определенному алгоритму и используемая для зашифрования открытых данных и расшифрования зашифрованных данных.
Отношение изменения дельты опциона к изменению цены актива, на который продается опцион.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

Гамма

Показатель изменения дельты (Delta) опциона на каждый пункт изменения цены финансового инструмента, лежащего в основе. Например, предположим, что акции XYZ торгуются на уровне 60, цена исполнения опциона колл по этим акциям составляет 55, гамма равна 0,05, а дельта - 75. Если акции повышаются до 61, то новое значение дельта составит 80.

Источник: Словарь по опционам и фьючерсам

ГАММА
вторичный показатель, характеризующий чувствительность показателя «дельта» опциона к незначительным колебаниям курса предмета опциона. Некоторые торговцы опционами стремятся сформировать позиции, «нейтральные» по отношению к Г. как для опционов продажи, так и для опционов покупки и за счет этого избежать дополнительных расходов, связанных с покупкой и продажей ценных бумаг, являющихся предметом этих опционов.

Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия

ГАММА
GAMMA
Показатель чувствительности дельты опциона к незначительным изменениям в цене соответствующего фин. инструмента. Некоторые биржевые маклеры, торгующие опционами, пытаются создать `гамма-нейтральные` позиции по опционам (длинным и коротким) т. о., чтобы дельта всей позиции оставалась неизменной при незначительных изменениях цены соответствующего фин. инструмента. Используя этот метод, продавцы могут создать достаточно постоянную дельту и избежать издержек по сделкам, связанным с покупкой и продажей соответствующего фин. инструмента при изменении его цены

Источник: Словарь-справочник экономика внешняя торговля выставки 2012

ГАММА
коэффициент, представляющий собой ускорение изменения стоимости опциона в зависимости от изменения стоимости соответствующего базисного актива на момент поставки. Гамма вычисляется как отношение изменения дельты опциона к изменению стоимости соответствующего фьючерсного контракта. Некоторые операторы, торгующие опционами, стремятся создать гамма-нейтральные позиции таким образом, чтобы дельта всей позиции оставалась неизменной при незначительном изменении стоимости соответствующих финансовых инструментов. Используя этот метод, продавцы могут избежать издержек по сделкам, связанным с покупкой и продажей соответствующих финансовых инструментов при изменении их стоимости.

Источник: Актуальный словарь современной экономики

Найдено научных статей по теме — 5

Читать PDF
298.33 кб

Планирование маркетинга на предприятии и пути его совершенствования (на материалах оао «Гамма вкуса»

Водопьян О. Ю., Мискевич Е. В.
В статье обсуждаются результаты исследования уровня планирования и организации маркетинга на предприятии.
Читать PDF
173.92 кб

Оценка асимметрии в рамках трехпараметрического гамма-распределения

Ильинич Виталий Витальевич
В статье проверяется гипотеза о возможности характеризовать степень асимметрии распределения вероятностей случайных величин нестандартными параметрами в рамках применяемого в гидрологии трехпараметрического гамма-распределения Кри
Читать PDF
270.65 кб

Применение гамма-спектрометрии для выявления техногенного загрязнения почвы ураном

Екидин Алексей Акимович, Васянович Максим Евгеньевич, Наливайко Андрей Витальевич
В настоящей работе рассмотрены методы выявления техногенной составляющей урана в почве на основании анализа отношения удельной активности 238U к удельной активности других природных радионуклидов.
Читать PDF
299.73 кб

Возможности динамических дозовых характеристик гамма-полей по диагностике и управлению радиационными

Кондратьев В.Г.
Предлагается приборное определение динамических дозовых параметров аварийных гамма-полей, что позволит осуществлять мониторинг аварийно-восстановительных процессов в соответствии с эксплуатационным режимом работы ядерной энергоуст
Читать PDF
243.87 кб

Цветовая гамма гостиничных номеров как фактор маркетинга услуг индустрии гостеприимства

Серпова Кристина Игоревна
В настоящее время особое внимание уделяется изучению факторов, которые влияют на спрос на гостиничные услуги.

Похожие термины:

  • гамма-акции

    третий тип акций на Лондонской фондовой бирже (после акций альфа и бета) по степени регулирования (нужно всего два маркетмейкера); устар. классификация до введения стандартного размера сделок; см. a
  • ЦЕННЫЕ БУМАГИ ГАММА

    (gamma stocks) См.: ценные бумаги "альфа" (alpha stocks).
  • коэффициент гамма

    (coefficient gamma) - скорость изменения коэффициента дельта по отношению к цене актива. См. Гамма-нейтральный инвестиционный портфель.
  • Криптостойкая гамма

    Криптостойкая гамма - гамма, по известному фрагменту которой нельзя определить другие ее фрагменты и восстановить во всех деталях алгоритм, использованный для ее вычисления.
  • Гамма-нейтральный инвестиционный портфель

    (gamma-neutral, portfolio) - портфель активов, коэффициент гамма которого равен нулю.