Гамма
ГАММА (
англ. gamma) – величина изменения дельты опциона в зависимости от колебания цены соответствующего фьючерса.
Источник: Энциклопедический словарь терминов по менеджменту маркетингу экономике предпринимательству.
Гамма
Отношение изменения дельты опциона к небольшому изменению цены актива, на который продается опцион.
гамма
изменение показателя дельта на единицу изменения наличной цены финансового инструмента, лежащего в основе опционного контракта; см. delta.
Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006
Гамма
Гамма - в криптографии - псевдослучайная числовая последовательность, вырабатываемая по определенному алгоритму и используемая для зашифрования открытых данных и расшифрования зашифрованных данных.
Отношение изменения дельты опциона к изменению цены актива, на который продается опцион.
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary
Гамма
Показатель изменения дельты (Delta) опциона на каждый пункт изменения цены финансового инструмента, лежащего в основе. Например, предположим, что акции XYZ торгуются на уровне 60, цена исполнения опциона колл по этим акциям составляет 55, гамма равна 0,05, а дельта - 75. Если акции повышаются до 61, то новое значение дельта составит 80.
Источник: Словарь по опционам и фьючерсам
ГАММА
вторичный показатель, характеризующий чувствительность показателя «дельта» опциона к незначительным колебаниям курса предмета опциона. Некоторые торговцы опционами стремятся сформировать позиции, «нейтральные» по отношению к Г. как для опционов продажи, так и для опционов покупки и за счет этого избежать дополнительных расходов, связанных с покупкой и продажей ценных бумаг, являющихся предметом этих опционов.
Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия
ГАММА
GAMMA
Показатель чувствительности дельты опциона к незначительным изменениям в цене соответствующего фин. инструмента. Некоторые биржевые маклеры, торгующие опционами, пытаются создать `гамма-нейтральные` позиции по опционам (длинным и коротким) т. о., чтобы дельта всей позиции оставалась неизменной при незначительных изменениях цены соответствующего фин. инструмента. Используя этот метод, продавцы могут создать достаточно постоянную дельту и избежать издержек по сделкам, связанным с покупкой и продажей соответствующего фин. инструмента при изменении его цены
Показатель чувствительности дельты опциона к незначительным изменениям в цене соответствующего фин. инструмента. Некоторые биржевые маклеры, торгующие опционами, пытаются создать `гамма-нейтральные` позиции по опционам (длинным и коротким) т. о., чтобы дельта всей позиции оставалась неизменной при незначительных изменениях цены соответствующего фин. инструмента. Используя этот метод, продавцы могут создать достаточно постоянную дельту и избежать издержек по сделкам, связанным с покупкой и продажей соответствующего фин. инструмента при изменении его цены
Источник: Словарь-справочник экономика внешняя торговля выставки 2012
ГАММА
коэффициент, представляющий собой ускорение изменения стоимости опциона в зависимости от изменения стоимости соответствующего базисного актива на момент поставки. Гамма вычисляется как отношение изменения дельты опциона к изменению стоимости соответствующего фьючерсного контракта. Некоторые операторы, торгующие опционами, стремятся создать гамма-нейтральные позиции таким образом, чтобы дельта всей позиции оставалась неизменной при незначительном изменении стоимости соответствующих финансовых инструментов. Используя этот метод, продавцы могут избежать издержек по сделкам, связанным с покупкой и продажей соответствующих финансовых инструментов при изменении их стоимости.
Источник: Актуальный словарь современной экономики