ДЕЛЬТА-СПРЭДделянка

Дельта-хеджирование

Найдено 7 определений термина Дельта-хеджирование

Показать: [все] [краткое] [полное] [предметную область]

Автор: [отечественный] [зарубежный] Время: [постсоветское] [современное]

Дельта-хеджирование

Страхование продавцом опциона риска путем покупки/продажи активов, лежащих в основе опциона, c целью сохранения "дельта-нейтральной" позиции.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Словарь по опционам и фьючерсам

ДЕЛЬТА-ХЕДЖИРОВАНИЕ

страхование продавцами опционов своего риска путем купли или продажи наличного инструмента фондового рынка в соответствии с коэффициентом "дельта".

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Современный экономический словарь. 2-е изд.

Дельта-Хеджирование

англ. delta hedging страхование

продавцами опционов своего риска куплей-продажей имеющихся у него инструментов фондового рынка в соответствии с дельта-коэффициентом.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Бизнес-словарь

Дельта-хеджирование

Динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов с постоянной корректировкой количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Инвестиционный словарь проекта "k2kapital"

Дельта-хеджирование


Дельта-хеджирование - динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов и постоянную корректировку количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

 Дельта-хеджирование

Хеджирование с помощью опционов с целью минимизировать риск, связанный с изменением цены базового инструмента. Длинная или короткая позиция базового инструмента нейтрализуется с помощью короткой или длинной позиции опциона. При изменении цены базового инструмента на один базисный пункт цена опциона изменяется на величину коэффициента дельта. В основе стратегии дельта-хеджирования лежит использование опционов с постоянной корректировкой количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона. Дельта это индикатор чувствительности стоимости дериватива к изменениям в цене базового инструмента

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Глоссарий терминов ипотечного финансирования и секьюритизации, агентство Moody’s Investors Service

дельта-хеджирование

Метод хеджирования (hedging), используемый в торговле опционами (option) и основанный на изменении премии (цены опциона) вследствие изменения цены инструмента, лежащего в основе опциона. Изменение премии вследствие изменения цены финансового инструмента на 1 пункт называется "дельта" (delta), а взаимосвязь между движением двух цен -коэффициентом хеджирования (hedge ratio). Например, если опцион "колл" имеет коэффициент хеджирования 40, то опцион "колл" должен вырасти на 40% от изменения цены лежащих в его основе ценных бумаг, если их цена снизится. "Дельта" опциона "пут", наоборот, величина отрицательная. Величина коэффициента "дельта" обычно помогает нивелировать небольшое изменение цен на лежащие в основе опциона ценные бумаги за короткое время. Когда опцион имеет высокий коэффициент хеджирования, то, как правило, прибыльнее купить этот опцион, чем выступать в роли его продавца (writer), поскольку большее процентное изменение премии по сравнению с изменением цен лежащих в его основе ценных бумаг и относительно меньшее время "разъедания" стоимости позволяет покупателю создать большой "финансовый рычаг", левередж (leverage). Для опционов с низким коэффициентом хеджирования, соответственно наоборот.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Финансово-инвестиционный толковый словарь

Найдено схем по теме Дельта-хеджирование — 0

Найдено научныех статей по теме Дельта-хеджирование — 0

Найдено книг по теме Дельта-хеджирование — 0

Найдено презентаций по теме Дельта-хеджирование — 0

Найдено рефератов по теме Дельта-хеджирование — 0