ДЕЛЬТА
величина, на которую изменяется стоимость опциона в зависимости от изменения цены соответствующего фьючерсного контракта.
Источник: Актуальный словарь современной экономики
Дельта
Также называется Hedge ratio (коэффициент хеджирования). Отношение изменения цены опциона к изменению цены подлежащего интереса (базисного актива).
Источник: Настольная книга международного инвестора. Информационный справочник 2005 г.
ДЕЛЬТА
отношение изменения премии опциона к изменению биржевой котировки. Значение Д. от 0 до 1. Показатель Д. позволяет рассчитать количество опционов, необходимое для хеджирования обязательств на рынке реального товара, фондовом рынке.
Источник: Словарь предпринимателя 2016
ДЕЛЬТА
delta) отношение изменения премии к изменению биржевой котиR1 ровки. Д. позволяет рассчитать количество опционов, необходимое для хеджирования требуемого количества обязательств на рынке реального товара. Значение Д. от 1 до 0.
Источник: Внешне-экономический толковый словарь
Дельта
англ. delta величина
на которую изменяется стоимость опциона в случае изменения цены акции. Если текущая цена акции увеличилась, то увеличивается возможность того, что ее цена в будущем станет выше ожидаемого роста цены. Поэтому приобретающий опцион на будущую покупку готов заплатить за него дороже, так как он покупает по этому опциону более дорогой товар. Шансы же прибыльно продать более дорогие акции в будущем снижаются, поэтому цены опциона на продажу снижаются при росте текущих цен акций. Значение Д. - дробное число от 1 до О.
Источник: Бизнес-словарь
ДЕЛЬТА
1) разность цен; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением текущих цен акций. Обычно опцион на покупку имеет положительную дельту, а опцион на продажу - отрицательную; З) коэффициент страхования, показывающий, какое количество опционов на покупку надо приобрести (продать), чтобы полностью нейтрализовать свои риски по обязательству в базисном активе (владению базисным активом). Значения дельты составляют от 0 до 1 и рассчитываются как отношение изменения премии к изменению курса базисной ценной бумаги.
Источник: Термины рыночной экономики
Дельта
Показатель (процентная доля) изменения цены опциона в зависимости от изменения цены активов, лежащих в его основе. Например, дельта в 50% означает, что цена опциона будет увеличиваться (или уменьшаться) на половину процентного пункта при каждом повышении (или снижении) цены акций в основе опциона на один процентный пункт. Опционы "колл" имеют позитивную дельту, а опционы "пут" - негативную. Дельта повышается с ростом цены базисных активов и сокращается при их падении. Этот показатель часто используется для установления приблизительной вероятности того, что опцион к моменту истечения срока окажется "в деньгах".
Источник: Словарь по опционам и фьючерсам
ДЕЛЬТА
изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением текущих цен акций. Обычно опцион на покупку имеет положительную дельту, а опцион на продажу - отрицательную. Это обусловлено тем, что если текущая цена акций увеличилась, то возрастают шансы на то, что цена ее в будущем станет выше ожидавшейся до увеличения цены. Поэтому приобретающий опцион на будущую покупку готов заплатить за него дороже, так как он покупает по этому опциону более дорогой товар. Шансы же прибыльно продать более дорогие акции в будущем снижаются, поэтому цены опциона на продажу снижаются при росте текущих цен акций.
Источник: Современный экономический словарь. 2-е изд.
ДЕЛЬТА
(гр. delta) – сумма, на которую изменится цена опциона при соответствующем изменении цены на указанную в опционе акцию. Опционы на покупку имеют положительную дельту, а опционы на продажу имеют отрицательную дельту. Дельта может изменяться при самых незначительных изменениях цены, указанной в опционе ценной бумаги. Термины «дельта вверх» и «дельта вниз» употребляются в связи с изменением цены опциона после изменения на один полный пункт цены, указанной в опционе ценной бумаги, либо в сторону повышения, либо в сторону понижения. Для опциона на покупку «дельта вверх» может быть больше, чем «дельта вниз», а для опциона на продажу – наоборот. Значение дельты – дробное число от 1 до 0. Дельта позволяет рассчитать количество опционов, необходимое для хеджирования требуемого количества обязательств на рынке реального товара.
Источник: Энциклопедический словарь терминов по менеджменту маркетингу экономике предпринимательству.
