Волатильность рынка это

Решающая роль волатильности на опционных рынках

Морозов В.В.

Волатильность рынка евро/фунта стерлингов возрастает

Якимкин В.Н., Бузик А.С., Качалуба И.А.

Фундаментальный анализ экономик стран Еврозоны и Великобритании и их перспектив, а также политика их центробанков создает предпосылки для сохранения торговли в летний период 2008 г. в валютной паре евро/фунт в рендже $0,79 $0,81.

Читать PDF
345.73 кб

Влияние хеджевых фондов на волатильность финансового рынка

Кочмола К. В., Матвеев В. П.

Читать PDF
4.26 мб

Волатильность и информационная эффективность фондового рынка

Бруссер П. А.

This article considers some questions concerning equity market efficiency and the influence of price volatility on assets with high levels of risk on general risk-management decision-making.

Читать PDF
5.51 мб

Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса

Фёдорова Е.А., Панкратов К.А.

В статье исследованы различные аспекты прогнозирования волатильности фондовых рынков на примере рынков Великобритании, Германии и России.

Читать PDF
140.92 кб

Волатильность рынка ценных бумаг и ее влияние на эффективность ipo

Решетникова Татьяна Владимировна, Тульский Юрий Михайлович

В работе изучены и проанализированы различные точки зрения на дефиницию «волатильность». Что позволило нам дать определение волатильности рынка. Дана характеристика стадиям низкой и высокой конъюнктуры фондового рынка.

Читать PDF
379.30 кб

Влияние пенсионных фондов на волатильность российского рынка акций

Меньшиков Сергей Михайлович

Статья содержит исследование влияния пенсионных фондов на волатильность российского рынка акций. Пенсионные фонды становятся все более важными участниками фондового рынка.

Читать PDF
754.30 кб

Оценка динамики волатильности рынка в периоды системных нестабильностей

Денежкина И. Е., Попов В. Ю., Мартиросян Г. Н., Шаповал А. Б.

Представлена новая методика оценки величины VaR при помощи модифицированной GARCH-модели, эффективно оценивающая риски как в «спокойные» периоды финансового рынка, так и во время системных нестабильностей.

Читать PDF
696.26 кб

Предпринимательский риск и волатильность финансового рынка: анализ взаимосвязи

Полторацкая Т.Б.

В статье рассматривается актуальная проблема развития предпринимательства в рамках интеграционного пространства Евразийского Экономического Сообщества, в части некоторых аспектов влияния глобальных финансов на предпринимательскую

Читать PDF
329.10 кб

Волатильность мирового агропродовольственного рынка (на примере мирового рынка мяса)

Кривошлыков В.С., Жахов Н.В., Шатохин М.В.

В статье осуществлен анализ функционирования мирового рынка мяса и выявлены основные тенденции его развития. Выделены ключевые страны экспортеры и импортеры основных категорий мяса.

Читать PDF
277.43 кб

Методы анализа волатильности российского финансового рынка для широкого класса моделей

Гречко А.С., Кудрявцев О.Е.

В статье исследуется адекватность диффузионных моделей российского финансового рынка на основе анализа квадратической вариации, приближенные оценки которой используются для построения индекса волатильности важнейшего количественно

Читать PDF
775.84 кб

Сравнительный анализ волатильности российского фондового рынка в системе развивающихся рынков

Ткачев А. В.

Одной из отличительных особенностей динамики фондовых рынков развивающихся стран является высокая волатильность. Среди фондовых рынков развивающихся стран, российский рынок подвержен более резким колебаниям.

Читать PDF
149.41 кб

Выявление факторов, влияющих на волатильность фондового рынка, с помощью коинтеграционного подхода

Фёдорова Е.А., Назарова Ю.Н.

В работе разрабатывается и предлагается для практического использования модель, позволяющая оценить влияние различных внешних и внутренних факторов на волатильность фондового рынка Российской Федерации.

Читать PDF
469.39 кб

Сравнение моделей реализованной волатильностина примере оценки меры риска VaR для российского рынка

Щерба А. В.

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR.

Читать PDF
110.78 кб

Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных

Асатуров Константин Гарриевич, Теплова Тамара Викторовна

Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает дои посткризисный периоды.