векторная авторегрессия
векторная авторегрессия
Один из наиболее широко используемых методов прогнозирования (forecasting) в экономике. Как и большинство использующих временные ряды (time series) методов, он рассматривается как нейтральный с точки зрения любых конкретных экономических теорий. Векторная авторегрессия была разработана вследствие неудовлетворительности обычных решений проблемы идентификации (identification problem) в эконометрических моделях (econometric models) структурной формы (structural form) и получила широкое признание в макроэкономике (macroeconomics) после «критики Лукаса» (Lucas critique). Метод не делает различия между эндогенными (endogenous variable) и экзогенными переменными (exogenous variable), а исследует временную траекторию вектора (vector) тех переменных, которые представляют интерес в данной задаче. Прогнозы, получаемые с использованием векторной авторегрессии, не всегда превосходят прогнозы, выполненные по методу БоксаДженкинса (Box-Jenkins) с использованием полной эконометрической модели.
Источник: Словарь современной экономической теории Макмиллана. М. Инфра-М 2003