векторная авторегрессия

Найдено 1 определение
векторная авторегрессия
Один из наиболее широко используемых методов прогнозирования (forecasting) в экономике. Как и большинство использующих временные ряды (time series) методов, он рассматривается как нейтральный с точки зрения любых конкретных экономических теорий. Векторная авторегрессия была разработана вследствие неудовлетворительности обычных решений проблемы идентификации (identification problem) в эконометрических моделях (econometric models) структурной формы (structural form) и получила широкое признание в макроэкономике (macroeconomics) после «критики Лукаса» (Lucas critique). Метод не делает различия между эндогенными (endogenous variable) и экзогенными переменными (exogenous variable), а исследует временную траекторию вектора (vector) тех переменных, которые представляют интерес в данной задаче. Прогнозы, получаемые с использованием векторной авторегрессии, не всегда превосходят прогнозы, выполненные по методу БоксаДженкинса (Box-Jenkins) с использованием полной эконометрической модели.

Источник: Словарь современной экономической теории Макмиллана. М. Инфра-М 2003



Найдено научных статей по теме — 8

Читать PDF
514.11 кб

Векторные модели авторегрессии и коррекции регрессионных остатков (EViews)

Банников В. А.
Предлагаемая публикация продолжает консультации по сравнительно новым разделам эконометрического инструментария, которые недостаточно представлены в русскоязычной специальной литературе.
Читать PDF
3.53 мб

Установление влияния денежно-кредитной политики методом векторной авторегрессии

Салманов О.Н., Заернюк В.М., Лопатина О.А.
Предмет и тема. Функционирование каналов денежно-кредитной трансмиссии. Цели.
Читать PDF
450.13 кб

Применение модели векторной авторегрессии для прогнозирования валютного курса евро и доллара

Сафонов Павел Игоревич
Читать PDF
558.01 кб

ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Гельруд Яков Давидович, Угрюмов Евгений Александрович, Рыбак Вадим Львович
В статье проанализированы существующие экономико-математические модели: корреляционно-регрессионный анализ, производственные функции, системы эконометрических уравнений; приведены их общий вид, формулы расчета, выявлены их сильные
Читать PDF
1.57 мб

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей

Хабров В. В.
Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портф
Читать PDF
2.08 мб

Многошаговая задача управления инвестиционными портфелями на основе моделей векторных авторегрессий

Хабров Владимир Викторович
Рассмотрен подход к решению многошаговой задачи управления инвестиционными портфелями в рамках средне-дисперсионного анализа при условии, что управляющему известна информация о моделях ценообразования доходности активов и волатиль
Читать PDF
160.55 кб

Государственный основной капитал и производительность частного сектора: векторная авторегрессионная

Эренбург Ш. , Пономарева О.
Представлено эмпирическое подтверждение динамичных эффектов государственного капитала на реальный экономический рост в Соединенных Штатах Америки. Используемый период выборки включает в себя 1971-2001 годы.
Читать PDF
2.75 мб

Макроэкономические факторы шоков валютного и фондового рынков: метод панельной векторной авторегресс

Борочкин А.А.
Предмет.