Управление кредитным портфелем – деятельность банка, направленная на оптимизацию портфеля выданных займов. Управление кредитным портфелем служит для увеличения прибыли по активным операциям и для снижения риска.
Управление портфелем основывается на кредитной политике банка и осуществляется в несколько этапов.
Во-первых, выданные кредиты классифицируются. Определяется уровень риска, связанный с каждым видом ссуд. Оценивается соотношение между риском и доходностью.
Во-вторых, выяснятся существующая структура портфеля и процентное соотношение входящих в него видов кредитов и категорий заемщиков.
В-третьих, оценивается качество портфеля в целом. При этом результат сравнивается с существующей рыночной доходностью, преобладающими процентными ставками. Также учитываются условия конкуренции с другими банками. Кроме того, в расчет берется стоимость привлечения ресурсов.
В-четвертых, определяются необходимые резервы на случай возможных потерь.
В-пятых, принимаются решения об улучшении качества портфеля.
Существует несколько путей внесения изменений в кредитный портфель. Среди возможных подходов к решению этой задачи чаще всего используются:
- создание новых банковских продуктов и выведение их на рынок;
- предложение новых условий кредитования для уже действующих продуктов;
- операции на вторичном рынке – покупка или продажа кредитных портфелей через переуступку прав требования (цессию).
Управление кредитным портфелем базируется на работе с существующими заемщиками и оптимизации за счет привлечения новых клиентов.
Качество портфеля в целом не всегда соответствует простому сложению результатов по отдельным выданным кредитам. Общий итог может быть подвержен влиянию таких факторов, как чрезмерная концентрация займов в одном секторе экономики, валютный риск и др. Поэтому управление кредитным портфелем проводится в двух направлениях:
– работа с отдельными заемщиками (например, определение их кредитоспособности и контроль за стоимостью предоставленных залогов);
– оптимизация портфеля как единого целого: установление и изменение лимитов, диверсификация, резервирование средств.
Результат управления кредитным портфелем банка может быть оценен при помощи различных математических моделей, показывающих, насколько принимаемый банком риск покрывается полученной доходностью.