Тройной колдовской час
Тройной колдовской час
Тройной колдовской час - обычно - последний час торгов перед закрытием биржи в дни, на которые 4 раза в году выпадает одновременное истечение сроков погашения по фьючерсным контрактам на индексы S&P, опционным контрактам на индекс S&P 100, а также опционным контрактам на отдельные ценные бумаги.
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary
Тройной колдовской час
Обычно последний час торгов перед закрытием биржи в дни (третья пятница каждого третьего месяца - март, июнь, сентябрь и декабрь), когда наступает экспирация фючерсных контрактов (Futures), опционов (Option) на фьючерсы и опционов на акции. Во время экспирации игроки и участники рынка деривативов стараются выровнять или ликвидировать свои позиции, что иногда выливается в анормальную изменчивость рынка. С приближением экспирации цены часто движутся несогласовано и нелогично. И поскольку цены исполнения опционов являются целыми числами, цены часто тяготеют в такие дни именно к этим уровням.
Источник: Настольная книга международного инвестора. Информационный справочник 2005 г.