ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ
ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ
теория, подходящая к оценке, классификации, контролю видов и сумм прибылей и рисков с точки зрения инвестирования ценных бумаг, имеющихся в портфеле у владельца.
Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия
ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ
теория, в основе которой идея, что оценка, классификация, контроль прибылей и рисков производятся с позиции инвестирования именно тех ценных бумаг, которые находятся в портфеле владельца.
ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ
(portfolio theory) — способ, с помощью которого отдельный инвестор теоретически может достигнуть максимальной ожидаемой доходности от портфеля, составленного из различных ценных бумаг, с заданной степенью риска. Портфель ценных бумаг может обеспечить инвестору минимальный риск при заданном уровне ожидаемого дохода. Доход по ценным бумагам состоит из процентов или дивидендов плюс или минус любой капитальный выигрыш или потерю от держания ценной бумаги в течение определённого периода времени. Ожидаемая доходность набора ценных бумаг, составляющих портфель, является средневзвешенной величиной из ожидаемых доходностей отдельных инвестиций, которые формируют этот портфель. Важно, однако, что риск от обладания портфелем меньше, чем средневзвешенный риск от держания отдельных ценных бумаг.
См. также гипотеза эффективных рынков, риск и неопределенность.
См. также гипотеза эффективных рынков, риск и неопределенность.
Источник: Словарь по экономике (пер. с англ. П.А. Ватника). Colins. 1988