Теорема Гаусса-Маркова

Найдено 1 определение
Теорема Гаусса-Маркова
Теорема утверждает, что при определенных условиях (включая гомоскедастичность (homoscedasticity), отсутствие серийной корреляции (serial correlation) и т.д.) обыкновенная оценка по методу наименьших квадратов (ordinary least squares) является наилучшей линейной несмещенной оценкой (Best Linear Unbiased Estimator). Последнее является желательным свойством эконометрической оценки.

Источник: Словарь современной экономической теории Макмиллана. М. Инфра-М 2003