различие доходности облигаций, отличающихся по ряду признаков. Эти признаки включают: срок погашения, купонную ставку, условия погашения, облагаемость налогом, ликвидность и вероятность неплатежа.
450.01 кб
О временной структуре доходности. 1. Модель Васичека
Исследуются свойства таких характеристик временной структуры процентных ставок, как кривые доходности и форвардные ставки, в случае, когда используется аффинная модель доходности.