Стрэдл длинный

Найдено 3 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [современное]

«ДЛИННЫЙ СТРЭДЛ»
одновременная покупка опционов «пут» и «колл» с одинаковыми ценами и сроками исполнения в расчете на неустойчивость конъюнктуры.

Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия

Стрэдл длинный
покупка одинакового количества опционов пут и колл на базисные активы с одними и теми же ценой исполнения и датой истечения срока исполнения.

Источник: Рынок ценных бумаг. Словарь основных терминов и понятий

СТРЭДЛ ДЛИННЫЙ
стрэдл, представляющий собой одновременную покупку опционов пут и колл с одинаковыми ценами и сроками исполнения. Длинный стрэдл применяется в том случае, когда инвестор ожидает резкого изменения курса базисного актива опциона, но не уверен, в каком направлении будут изменяться цены.

Источник: Актуальный словарь современной экономики