стрэддл (спред)

Найдено 1 определение
стрэддл (спред)
срочная арбитражная сделка, состоящая в одновременной покупке и продаже одного и того же или разных финансовых инструментов на различные или одинаковые сроки (напр., для опционов: одновременная покупка равного числа опционов пут и колл, в т. ч. с одинаковыми сроками и ценами исполнения, для получения прибыли от изменения соотношения между двумя ценами); каждый опцион может исполняться по отдельности, но обычно они продаются как единый контракт; см. long/short straddle.

Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006