стрэддл, равновесная сделка со спредом

Найдено 1 определение
стрэддл, равновесная сделка со спредом
Стратегия, включающая равное число опционов на покупку "пут" (put options) и опционов на продажу "колл" (call options) на одни и те же акции, индексы акций или товарно-сырьевые фьючерсы по одной и той же цене исполнения (strike price) и с одними и теми же сроками. Каждый опцион (option) может исполняться отдельно, хотя комбинация опционов обычно покупается и продается как единый пакет.

Источник: Финансово-инвестиционный толковый словарь