систематический или рыночный риск
систематический или рыночный риск
риск, который характерен для всех ценных бумаг данного класса и не может быть элиминирован диверсификацией капиталовложений; показатель неустойчивости курса ценной бумаги относительно всего рынка; - market risk; см. beta coefficient; portfolio beta score; unsystematic.
Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006
систематический или рыночный риск
часть риска, связанного с ценными бумагами, общая для всех ценных бумаг одного и того же класса (акций или облигаций), которая поэтому не может быть устранена с помощью диверсификации капиталовложений. Мерой систематического риска в отношении акции является коэффициент «бета». См. Beta, Diversification.