Риск и неопределенность
Риск и неопределенность
(англ. risk and uncertatinty) – ситуация возможных потерь активов или инвестиций индивидов или фирм в результате деятельности в неопределенной экономической среде. Принятие риска можно рассматривать как общую часть процесса производства товаров и услуг, а также внедрения новых продуктов.
Источник: Словарь по менеджменту.
Неопределенность и риск
рассматриваются как явление и процесс. Как явление неопределенность представляет собой набор нечетких или размытых описаний объектов или процессов, взаимоисключающей или недостаточной информации, форсмажорные события, иногда возникающие помимо воли и сознания конкретного работника и изменяющие намеченный ход событий. Как процесс — деятельность работника, принимающего ошибочные решения либо из-за некомпетентности, либо из-за сложности задания.
Неопределенность трудно измеряется, обычно ее оценивают качественно — больше или меньше, выше или ниже, приемлемая или неприемлемая. Редко она оценивается в процентах, например, неопределенность информации составляет 20%, неопределенное гь разработанного решения составляет 15% (при этом допускается большой разброс, например, + 10. т. е. диапазон 5—25% считается допустимым).
Обычно неопределенность связывают с подготовкой решений, а риск — с реализацией решений, т. е. с результатами. Риск и неопределенность имеют одни и те же корни и измеряются в одних и тех же единицах. Кроме того, они могут переходить друг в друга.
Классификации неопределенностей — по основанию природы неопределенности выделяют вероятностную неопределенность и неопределенность уверенности:
- вероятностная неопределенности — влияние случайных факторов, т. е. таких неопределенных факторов, которые при массовом появлении обладают свойством статистической устойчивости и описываются некоторым законом распределения вероятности;
- неопределенность уверенности характеризуется влиянием неслучайных факторов, т. с. таких факторов, которые не обладают свойством статистической устойчивости.
Признаки неожиданности:
-проблема возникает внезапно и вопреки ожиданиям;
-она ставит новые задачи, не соответствующие прошлому опыту фирмы;
- неумение принять контрмеры приводит либо к крупному финансовому ущербу, либо к ухудшению возможностей получения прибылей;
- контрмеры должны быть приняты срочно, но обычный существующий в фирме порядок действий этого не позволяет.
Системы чрезвычайных мер при стратегической неожиданности:
1.Когда возникает стратегическая неожиданность, начинает работать коммуникационная сеть связей для чрезвычайных ситуаций. Эта сеть действует, пересекая границы организационных подразделений, фильтрует информацию и быстро передаст ее во все звенья организации.
2.На время чрезвычайного положения необходимо перераспределить обязанности высшею руководства:
а) одна группа посвящает свое внимание контролю и сохранению здорового моральной) климата в организации;
б) другая группа ведет обычную работу с минимальным уровнем срывов;
в) третья группа занимается принятием чрезвычайных мер.
3.Для выработки этих мер вводится в действие сеть оперативных групп:
а) руководители и члены оперативных групп, невзирая на сложившиеся каналы внутриорганизационных взаимосвязей, составляют подразделения или группы стратегического действия, а не просто планирования;
б) связь между оперативными группами и группой управляющих высшего звена строится по схеме звезды, напрямую;
в) группа управляющих, принадлежащая к высшему руководству, формулирует общую стратегию, распределяет ответственность между исполнителями и координирует управление;
г) низовые оперативные группы выполняют работу на своих участках общей стратегии.
4.Оперативные группы и связь между ними организуются заранее и проходят испытания:
а) может быть заранее организовано несколько систем связи различного назначения: одна для решения неожиданных проблем в области сбыта, другая — в области технологий, третья — в области политики и т. д.;
б) оперативные группы обучаются быстро реагировать на принципиально новые проблемы, сочетая точные методы анализа с творческим подходом.
5.Связи проходят испытания в некризисных условиях, причем решаются реальные стратегические задачи, как если бы они возникли неожиданно.
Неопределенность трудно измеряется, обычно ее оценивают качественно — больше или меньше, выше или ниже, приемлемая или неприемлемая. Редко она оценивается в процентах, например, неопределенность информации составляет 20%, неопределенное гь разработанного решения составляет 15% (при этом допускается большой разброс, например, + 10. т. е. диапазон 5—25% считается допустимым).
Обычно неопределенность связывают с подготовкой решений, а риск — с реализацией решений, т. е. с результатами. Риск и неопределенность имеют одни и те же корни и измеряются в одних и тех же единицах. Кроме того, они могут переходить друг в друга.
Классификации неопределенностей — по основанию природы неопределенности выделяют вероятностную неопределенность и неопределенность уверенности:
- вероятностная неопределенности — влияние случайных факторов, т. е. таких неопределенных факторов, которые при массовом появлении обладают свойством статистической устойчивости и описываются некоторым законом распределения вероятности;
- неопределенность уверенности характеризуется влиянием неслучайных факторов, т. с. таких факторов, которые не обладают свойством статистической устойчивости.
Признаки неожиданности:
-проблема возникает внезапно и вопреки ожиданиям;
-она ставит новые задачи, не соответствующие прошлому опыту фирмы;
- неумение принять контрмеры приводит либо к крупному финансовому ущербу, либо к ухудшению возможностей получения прибылей;
- контрмеры должны быть приняты срочно, но обычный существующий в фирме порядок действий этого не позволяет.
Системы чрезвычайных мер при стратегической неожиданности:
1.Когда возникает стратегическая неожиданность, начинает работать коммуникационная сеть связей для чрезвычайных ситуаций. Эта сеть действует, пересекая границы организационных подразделений, фильтрует информацию и быстро передаст ее во все звенья организации.
2.На время чрезвычайного положения необходимо перераспределить обязанности высшею руководства:
а) одна группа посвящает свое внимание контролю и сохранению здорового моральной) климата в организации;
б) другая группа ведет обычную работу с минимальным уровнем срывов;
в) третья группа занимается принятием чрезвычайных мер.
3.Для выработки этих мер вводится в действие сеть оперативных групп:
а) руководители и члены оперативных групп, невзирая на сложившиеся каналы внутриорганизационных взаимосвязей, составляют подразделения или группы стратегического действия, а не просто планирования;
б) связь между оперативными группами и группой управляющих высшего звена строится по схеме звезды, напрямую;
в) группа управляющих, принадлежащая к высшему руководству, формулирует общую стратегию, распределяет ответственность между исполнителями и координирует управление;
г) низовые оперативные группы выполняют работу на своих участках общей стратегии.
4.Оперативные группы и связь между ними организуются заранее и проходят испытания:
а) может быть заранее организовано несколько систем связи различного назначения: одна для решения неожиданных проблем в области сбыта, другая — в области технологий, третья — в области политики и т. д.;
б) оперативные группы обучаются быстро реагировать на принципиально новые проблемы, сочетая точные методы анализа с творческим подходом.
5.Связи проходят испытания в некризисных условиях, причем решаются реальные стратегические задачи, как если бы они возникли неожиданно.
Источник: Управление проектами. Управление рисками. Глоссарий. М. 2013
РИСК И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
(risk and uncertainty) — ситуация возможных потерь АКТИВОВ ИЛИ ИНВЕСТИЦИЙ индивидов или фирм в результате деятельности в неопределённой экономической среде. Некоторые риски можно застраховать (например, риск пожара или хищения имущества фирмы). Но нельзя застраховать возможное выживание и процветание фирмы. Фирма сама принимает риск действия на рынке: если она не может продать свои продукты, она окажется банкротом; если её действия окажутся удачными, она получит прибыль. Таким образом, принятие риска можно рассматривать как общую часть процесса производства товаров и услуг, а также внедрения новых продуктов, прибыль является отчасти вознаграждением за успешное принятие риска.
Так как менеджеры не знают наверняка, что готовит для них будущее, они вынуждены формировать ОЖИДАНИЯ или строить предположения по поводу того, каким может быть наиболее вероятный результат любого решения, принимая в расчёт статистическую ВЕРОЯТНОСТЬ осуществления будущих событий. Как таковые, оценки вероятности будущих событий по своей природе являются субъективными, хотя некоторые оценки, вероятно, могут быть надежнее, чем другие, в зависимости от количества доступной информации. Если доступен большой объём информации, на который опираются оценки вероятности, можно определить точнее статистическую вероятность и говорить о риске, а не о неопределённости. Например, страховая компания, продающая страховые полисы на случай пожара большому количеству производителей, обладает возможностью сбора подробной статистики количества пожаров и размера ущерба в результате каждого пожара и может использовать эту информацию для предсказания вероятности возгорания для отдельного предприятия. Эта точная статистическая информация позволяет страховой компании устанавливать страховые премии за ограждение производителей от ущерба при пожаре и получать при этом прибыль. В отличие от этого отдельный производитель столкнулся бы с большими трудностями в пред, сказании вероятности пожара и возможного размера ущерба, так как для него подобное событие является единичным.
Сталкиваясь с возможностью пожара, производитель может либо подвергнуться риску понести ущерб в результате серьёзного пожара, либо избежать этого риска, перекладывая его за некоторую плату на страховую компанию. Точно так же отдельный производитель может принять на себя риск того, что в следующем году цены на используемое им сырье существенно возрастут, или может заключить контракт на фьючерсном РЫНКЕ на будущую поставку сырья по фиксированной цене.
Неопределённость, в отличие от риска, возникает из-за изменений, которые трудно предсказать, или событий, вероятность которых нельзя оценить. К сожалению, многие управленческие решения принимаются в подобных ситуациях, так как условия редко повторяются и существует очень мало доступных данных, относящихся к прошлому, на которые можно опереться для принятия решений на будущее. Такая рыночная неопределённость как относительно вероятности, так и относительно размера ущерба, который может возникать при запуске нового продукта, может оцениваться управляющими фирмы путём анализа ограниченного количества доступных данных, основанного на своих собственных суждениях и опыте.
Управляющие могут повысить точность своих субъективных оценок будущего, собирая информацию о прогнозах, исследованиях рынка, но им приходится балансировать между затратами на сбор такой информации и ценностью принимаемых решений. В случае, если затраты на приобретение информации непозволительно велики, управляющие могут использовать различные ПРАВИЛА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА типа ценообразования на основе полных затрат, которые приводят к разумно хорошим (хотя и не оптимальным) решениям.
Традиционная теория фирмы рассматривает фирму, вооружённую совершенным знанием будущих затрат и выручки, принимающую решение относительно выпуска и цены на основе предельных затрат и выручки. Эта предпосылка о совершенном знании может быть легко подвергнута критике в свете того, что изложено выше.
Так как менеджеры не знают наверняка, что готовит для них будущее, они вынуждены формировать ОЖИДАНИЯ или строить предположения по поводу того, каким может быть наиболее вероятный результат любого решения, принимая в расчёт статистическую ВЕРОЯТНОСТЬ осуществления будущих событий. Как таковые, оценки вероятности будущих событий по своей природе являются субъективными, хотя некоторые оценки, вероятно, могут быть надежнее, чем другие, в зависимости от количества доступной информации. Если доступен большой объём информации, на который опираются оценки вероятности, можно определить точнее статистическую вероятность и говорить о риске, а не о неопределённости. Например, страховая компания, продающая страховые полисы на случай пожара большому количеству производителей, обладает возможностью сбора подробной статистики количества пожаров и размера ущерба в результате каждого пожара и может использовать эту информацию для предсказания вероятности возгорания для отдельного предприятия. Эта точная статистическая информация позволяет страховой компании устанавливать страховые премии за ограждение производителей от ущерба при пожаре и получать при этом прибыль. В отличие от этого отдельный производитель столкнулся бы с большими трудностями в пред, сказании вероятности пожара и возможного размера ущерба, так как для него подобное событие является единичным.
Сталкиваясь с возможностью пожара, производитель может либо подвергнуться риску понести ущерб в результате серьёзного пожара, либо избежать этого риска, перекладывая его за некоторую плату на страховую компанию. Точно так же отдельный производитель может принять на себя риск того, что в следующем году цены на используемое им сырье существенно возрастут, или может заключить контракт на фьючерсном РЫНКЕ на будущую поставку сырья по фиксированной цене.
Неопределённость, в отличие от риска, возникает из-за изменений, которые трудно предсказать, или событий, вероятность которых нельзя оценить. К сожалению, многие управленческие решения принимаются в подобных ситуациях, так как условия редко повторяются и существует очень мало доступных данных, относящихся к прошлому, на которые можно опереться для принятия решений на будущее. Такая рыночная неопределённость как относительно вероятности, так и относительно размера ущерба, который может возникать при запуске нового продукта, может оцениваться управляющими фирмы путём анализа ограниченного количества доступных данных, основанного на своих собственных суждениях и опыте.
Управляющие могут повысить точность своих субъективных оценок будущего, собирая информацию о прогнозах, исследованиях рынка, но им приходится балансировать между затратами на сбор такой информации и ценностью принимаемых решений. В случае, если затраты на приобретение информации непозволительно велики, управляющие могут использовать различные ПРАВИЛА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА типа ценообразования на основе полных затрат, которые приводят к разумно хорошим (хотя и не оптимальным) решениям.
Традиционная теория фирмы рассматривает фирму, вооружённую совершенным знанием будущих затрат и выручки, принимающую решение относительно выпуска и цены на основе предельных затрат и выручки. Эта предпосылка о совершенном знании может быть легко подвергнута критике в свете того, что изложено выше.
Источник: Словарь по экономике (пер. с англ. П.А. Ватника). Colins. 1988