прогнозы на основе авторегрессионной интегрированной скользящей средней

Прогнозы вырабатываются из моделей авторегрессионного интегрированного скользящего среднего временных рядов (time series). Эти модели основываются на учете всех характеристик временного ряда (его тренда, циклических свойств и других систематических элементов) путем установления различными способами связи его текущего значения с лаговыми значениями. (См. также Box-Jenkins.)