причинность

Концепция, возникшая в результате исследования основных предпосылок эконометрической модели (econometric model), оцениваемой на данных временных рядов, являющихся неэкспериментальными по своему происхождению. Современное использование понятия причинности в анализе временных рядов берет начало в работе Грейнджера (1969). Переменнаях называется «причинной» переменной у, если, учитывая прошлые значения х, можно лучше предсказать у. Такая формулировка причинности ближе кболее ограниченной концепции предсказуемости (см. predict). Поэтому был введен специальный термин «причинность по Грейнджеру» (Granger causality). Статистически она связана с экзогенностью (exogeneity) и коинтеграиией (cointegration). См. Granger, С. W.J., Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, Econometrica, 37 (1969), pp. 424438.