Подразумеваемая волатильность

Найдено 2 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [современное]

Подразумеваемая волатильность

Подразумеваемая волатильность - волатильность цены базисного актива, соответствующая рыночной стоимости опциона за вычетом внутренней стоимости в рамках используемой теоретической модели расчета стоимости опциона. Подразумеваемая волатильность не связана с текущей ценой базисного актива.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

Подразумеваемая волатильность

Предполагаемая степень волатильности акций, используемая при определении цены опциона. Поскольку остальные факторы, участвующие в опционной модели ценообразования, известны, подразумеваемая волатильность рассчитывается последней, в качестве "переменного" фактора, после того как другие компоненты ценообразования уже приняты в расчет.

Источник: Словарь по опционам и фьючерсам

Найдено научных статей по теме — 1

Читать PDF
435.73 кб

Модели и методы оценки стоимости опционов и подразумеваемой волатильности

Овечкин Роман Михайлович, Финогеев Алексей Германович
Актуальность и цели. Эффективным средством ре­шения задач управления в финансово-кредитных организациях являются авто­матизирован­ные системы поддержки принятия решений, которые являются развитием идеологии экспертных технологий.

Похожие термины: