Оптимизация инвестиционного портфеля

Найдено 2 определения

Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [постсоветское] [современное]

(portfolio optimization) - процесс определения наилучшего соотношения отдельных объектов инвестирования, обеспечивающего реализацию целей (предпочтений) инвестиционной деятельности с учетом имеющихся инвестиционных ресурсов.

Источник: Оценка бизнеса. Словарь-справочник.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

[portfitio optimization] — процесс определения соотношения отдельных объектов инвестирования, обеспечивающий реализацию целей инвестиционной деятельности с учетом имеющихся инвестиционных ресурсов. Основу механизма этой оптимизации составляет «портфельная теория».

Источник: Основы финансового менеджмента. Глоссарий 1999 г.

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
130.71 кб

Оптимизация инвестиционного портфеля венчурного фонда

Сысоева Е. В.

Оптимизация в наиболее общем случае: выбор наилучшего (оптимального) варианта из множества возможных, В экономике определение значений экономических показателей, при которых достигается оптимум, то есть оптимальное, наилучшее сост

Читать PDF
2.79 мб

Модели и методы оптимизации выбора инвестиционного портфеля

Дубровин В. И., Юськив О. И.

Рассмотрены основные составляющие оптималъного портфеля (ожидаемая доходностъ портфеля и стандартное отклонение как мера риска), позволяющие агенту финансового рынка непрерывно реструктурироватъ портфелъ (максимизируя полезностъ п

Читать PDF
892.05 кб

Оптимизация инвестиционного портфеля фирмы методом достижимых целей

Потресов Д. К., Анпилов А. В.

Рассмотрена проблема формирования оптимального инвестиционного портфеля фирмы в новых рыночных условиях, требующая анализа как минимум четырехмерного пространства критериев.

Читать PDF
1.39 мб

Оптимизация инвестиционного портфеля фирмы методом достижимых целей

Потресов Д. К., Анпилов А. В.

Рассмотрена проблема формирования оптимального инвестиционного портфеля фирмы в новых рыночных условиях, требующая анализа как минимум четырех мерного пространства критериев.

Читать PDF
360.43 кб

Улучшение качества инвестиционных стратегий. Оптимизация инвестиционного портфеля

Поправко Е. А.

Читать PDF
486.19 кб

Использование библиотеки SeDuMi для робастной оптимизации инвестиционного портфеля

Исавнин А. Г., Галиев Д. Р.

В статье раскрываются принципы робастной оптимизации инвестиционного портфеля. Описано использование библиотеки SEDUMI для решения задач робастной оптимизации.

Читать PDF
933.06 кб

Применение GAS-копул для оптимизации инвестиционного портфеля акций российских компаний

Ацканов И.А.

Предмет. GAS-копулы учитывают изменения в структуре взаимосвязи активов с течением времени, что позволяет построить динамический инвестиционный портфель, адаптирующийся к меняющимся условиям.

Читать PDF
4.52 мб

Оптимизация инвестиционного портфеля в случае разрешимости и запрета на короткие продажи

Клитина Н.А.

В статье систематизированы основные теоретические предпосылки формирования инвестиционного портфеля, представлен анализ этапов выбора объектов инвестиций с точки зрения портфельного инвестора, рассмотрена методика формирования и у

Читать PDF
393.30 кб

Оптимизация структуры инвестиционного портфеля ценных бумаг на базе генетического алгоритма

Филиппов К. В.

Читать PDF
446.26 кб

Особенности решения задачи оптимизации инвестиционного портфеля предприятия методом роя частиц

Акиншин Олег Николаевич, Есиков Дмитрий Олегович, Акиншина Наталья Юрьевна

Предложена математическая модель оптимизации состава инвестиционного портфеля предприятия. Предложено и обосновано для решения данной задачи использование метод роя частиц.

Читать PDF
424.59 кб

Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных

Ацканов И.А.

Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы.

Читать PDF
802.86 кб

Построение и апробация модели оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечетких множеств п

Жданова Ольга Александровна, Курагина Анастасия Юрьевна

В статье изучены теоретические аспекты построения модели формирования и оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечетких множеств.

Читать PDF
630.91 кб

Изучение возможностей практического использования модели оптимизации инвестиционного портфеля с прим

Перепелица Денис Григорьевич

Простота и интуитивное принятие инвесторами теоремы об эффективных множествах породили множество подходов к формированию и оптимизации портфеля ценных бумаг.

Читать PDF
6.37 мб

Оптимизация инвестиционного портфеля в контексте практической реализации риск-ориентированного подхо

Балынин И.В.

Предмет.

Читать PDF
506.81 кб

Использование генетических алгоритмов для оптимизации структуры инвестиционного портфеля ценных бума

Будорацкая Т.Л., Журавлева Н.М.

Показано использование генетических алгоритмов применительно к расчету и оптимизации инвестиционного портфеля ценных бумаг. Определены основные показатели оптимизации.