опцион расчета

Найдено 1 определение
опцион расчета
1) форвардный валютный контракт, в котором продавец имеет опцион (право) рассчитаться в любое время в течение оговоренного периода; 2) опцион продавца поставить ценные бумаги в любое время в течение 5-60 дней после даты сделки, т. е. позднее, чем стандартные 5 дней; - regular way corporate settlement; 3) один из альтернативных методов выплаты денег клиенту по полису страхования жизни, пенсионному плану или рентному контракту (методы указываются в полисе или контракте), (напр., выплата может производиться одной суммой, по частям в течение фиксированного срока и т. д.).

Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006

Найдено научных статей по теме — 6

Читать PDF
268.83 кб

Нейронные сети в задачах расчета цен опционов фондовых рынков

Санников Сергей Андреевич
Введение. Использование нейронных сетей для нелинейных моделей помогает понять, в какой степени проявляются недостатки линейной модели, вызванные их спецификацией.
Читать PDF
391.97 кб

Расчет премии опциона для препаратов биотехнологических компаний

Заболотский А. А.
Исследуется возможность применения премии опциона для оценки эффективности продолжения разработки препаратов биотехнологических компаний, учитывая возможность продвижения по разным этапам научно-производственного цикла (НПЦ) в ком
Читать PDF
6.02 мб

Модель опционного ценообразования при расчете величины чистых активов

Филин Сергей Александрович, Чайковская Любовь Александровна
В условиях неопределенности могут быть реализованы различные варианты денежных потоков и, соответственно, получены разные оценки эффективности, что затрудняет процесс обоснования стратегических инвестиционных решений.
Читать PDF
482.79 кб

Методы расчета цен опционов азиатского типа с дискретными дивидендами вне периода усреднения

Косяков Михаил Сергеевич, Пономарев Максим Васильевич, Иванов Дмитрий Владимирович, Шполянский Юрий Александрович
Представлены два метода расчета цен опционов азиатского типа с арифметическим усреднением с учетом выплаты многократных дискретных дивидендов вне периода усреднения: метод прямого моделирования Монте-Карло и предложенный авторами
Читать PDF
497.47 кб

Расчет стоимости опционов на продукцию горных компаний в различных угледобывающих регионах России

Калинковский С. С.
Читать PDF
292.64 кб

Оценка инновационных рисков методом расчета премии опциона для препаратов биотехнологических компани

Заболотский А.А.
В работе исследован научно-производственный цикл (НПЦ) разработки медицинских препаратов в России и США, соответствующих отдельным фазам исследований, испытаний и коммерциализации, выведению препаратов на рынок, возможностям иннов

Похожие термины:

  • опционы расчета

    Опционы, которые могут быть доступны бенефициарам, когда умирает лицо, имеющее полис страхования жизни. Кроме других опционов, сумма, выплаченная в случае смерти застрахованного лица (death benefit), мож
  • Опцион с наличным расчетом

    Опцион, который исполняется посредством оплаты наличными, а не путем предоставления финансовых инструментов, лежащих в его основе. Сумма наличного платежа определяется разницей между ценой испо
  • Опцион с расчетом за наличные

    опцион, который дает его владельцу право, получить при исполнении опциона денежные средства в размере, равном разнице между стоимостью базисного актива в момент исполнения опциона и ценой исполн
  • модель расчета опционных цен Блэка-Шоулза

    Финансовая модель для определения стоимости опциона, в которой используются семь переменных, среди которых - цена исполнения и показатель неустойчивости цен на акции.
  • опцион расчета, акт распоряжения имуществом в пользу бенефициария

    Опционы на получение бенефициарием пособия в случае смерти владельца полиса страхования жизни. Пособие в случае смерти бенефициара (death benefit) могут быть выплачены одноразово (in one lump sum) в виде фикси