оценка no обобщенному методу наименьших квадратов известный также под названием оценки Эйткена
оценка no обобщенному методу наименьших квадратов известный также под названием оценки Эйткена
Одна из группы оценок (estimators) по методу наименьших квадратов (least squares), применимая тогда, когда матрица дисперсий и ковариаций (variance-covariance matrix) возмущающего члена (disturbance term) регрессионного (regression) уравнения не содержит нулей вне диагональных элементов и (или) равных элементов на диагонали (эти условия соответствуют проблемам автокорреляции (autocorrelation) и гетероскедастичности (heieroscedasticity) соответственно). В такой ситуации наилучшей линейной несмещенной оценкой (best linear unbiased estimator) является GLS, а не обыкновенная оценка по методу наименьших квадратов (ordinary least squares). Такая оценка может иметь несколько специфических форм. (См. weight least squares, CochraneOrcuti, Prats-Winsten.)
Источник: Словарь современной экономической теории Макмиллана. М. Инфра-М 2003