Нормативы ликвидности

Найдено 1 определение
Нормативы ликвидности

Сейчас регулятор предписывает соблюдать три норматива ликвидности: мгновенной, текущей и долгосрочной.

Норматив мгновенной ликвидности Н2 ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение одного дня. Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение одного календарного дня, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение одного календарного дня (например, текущие и расчетные счета клиентов, депозиты до востребования, однодневные межбанковские займы). Эти обязательства берутся в расчет скорректированными на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме банков-клиентов) до востребования. Порядок расчета минимального остатка также определяется регулятором. Минимальное значение Н2, установленное ЦБ – 15%.

Норматив текущей ликвидности Н3 ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней. Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение ближайших 30 дней, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение ближайших 30 дней. Эти обязательства берутся в расчет скорректированными на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме банков-клиентов) до востребования и сроком исполнения в ближайшие 30 дней. Порядок расчета минимального остатка также определяется регулятором. Минимальное значение, установленное ЦБ – 50%.

Норматив долгосрочной ликвидности Н4 ограничивает риск неплатежеспособности кредитной организации в результате размещения средств в долгосрочные активы (например, ипотечные кредиты). Это отношение активов банка, которые будут реализованы не раньше, чем через год, за вычетом сформированных по ним резервов на возможные потери, к сумме его капитала и обязательств, которые он должен исполнить не раньше чем через год. Обязательства эти корректируются на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме банков-клиентов) до востребования и сроком исполнения до 1 года. Порядок расчета минимального остатка также определяется регулятором. Максимальное значение, установленное ЦБ – 120%.

Точную формулу расчета нормативов можно посмотреть в инструкции Банка России 110-И. Нормативы по большинству банков доступны на сайте ЦБ в 135 форме отчетности кредитных организаций.

Нарушение Н2 и Н3 говорит о недостаточном запасе ликвидности у кредитной организации. Несоблюдение Н4 говорит о том, что банк злоупотребляет размещением в долгосрочные активы краткосрочных пассивов (например банк выдает ипотеку сроком на 25 лет, при этом деньги на эти кредиты он заимствует у банков-контрагентов на 30 дней). Неисполнение нормативов может быть чревато штрафными санкциями со стороны Банка России, введением запрета на осуществление определенных банковских операций, а в случае многократных нарушений вообще привести к отзыву лицензии. Впрочем, в отдельных случаях ЦБ может изменить на срок до шести месяцев установленные значения нормативов для банка-нарушителя.

Источник: Банковская энциклопедия, 2013 г. Проект: www.banki.ru

Найдено научных статей по теме — 7

Читать PDF
241.96 кб

Удо дифференциации нормативов банковской ликвидности

Подольская Т. О.
Статья посвящена одной из актуальных проблем в регулировании деятельности банковской системы страны и обеспечении финансовой устойчивости отдельно взятого коммерческого банка: управлению ликвидностью.
Читать PDF
467.24 кб

Об одном методе анализа нормативов, риска, ликвидности

Рахимов З.А.
Читать PDF
690.19 кб

Статистическое моделирование норматива краткосрочной ликвидности

Неплюев Александр Юрьевич
В рамках внедрения стандартов Базель III Банком России был введен пруденциальный норматив краткосрочной ликвидности в отношении системно значимых кредитных организаций.
Читать PDF
193.40 кб

Генезис понятия банковской ликвидности и её нормативного регулирования

Чубарова Г. П.
Читать PDF
525.25 кб

Логический анализ понятия «Ликвидность» в нормативной правовой базе РФ

Кучкаров Захирджан Анварович, Дербенцев Дмитрий Дмитриевич, Лебедева Валентина Алексеевна
В настоящее время существует несколько различных точек зрения на действующую в Российской Федерации экономическую модель. Зачастую ученые-экономисты не сходятся даже в вопросах определения базовых понятий.
Читать PDF
540.47 кб

Соблюдение нормативов ликвидности коммерческими банками (на примере Амурской области)

Свешникова Екатерина Тихоновна, Галузин Роман Викторович
В статье освещены основные аспекты, связанные с ликвидностью коммерческих банков, изложены различные точки зрения в толковании самого понятия ликвидности.
Читать PDF
370.77 кб

Оценка нормативного rcap-регулирования достаточности капитала и ликвидности активов российских банко

Байдукова Наталья Владимировна, Васильев Сергей Александрович, Макеев Сергей Николаевич
В рамках статьи отражены различные точки зрения на проблему нормативного регулирования достаточности капитала и ликвидности активов российских банков, сформулированные на основе исследования, проведенного Банком международных расч