наилучшая линейная несмещенная оценка

Такая оценка (estimator), которая имеет наименьшую дисперсию (variance) среди всех линейных оценок (linear estimators), также являющихся несмещенными (т,е. ожидаемое значение (expected value) которых равно истинному значению параметра). Это свойство обычно используется для обоснования того, что такая оценка является наиболее желательной. (См. также Gauss-Markov theorem, ordinary least squares.)