модели с переменными параметрами
модели с переменными параметрами
Эконометрические модели, в которых предполагается, что оцениваемые параметры генеральной совокупности являются переменными. Такая ситуация отличается от регрессионного (regression) анализа, в котором предполагается, что параметры постоянны. Если параметры изменяются во времени, то говорят О моделях с параметрами, изменяемыми во времени (time varying parameter models). Один из подходов к моделям такого типа состоит в предположении, что существует небольшое число режимов с соответствующими каждому из них изменениями параметров; врамках другого более общего подхода изменения параметров рассматриваются как непрерывные. Существует много способов оценки таких моделей, например, метод, предложенный Хилдретом и Хауком (Journal of the American Statistical Association, 1968), или фильтр Кальмана (Kalman filter). Если изменения параметров не систематические, а стохастические (stochastic), то говорят о модели с чисто случайными коэффициентами (random coefficient model),
Источник: Словарь современной экономической теории Макмиллана. М. Инфра-М 2003