метод Кокрейна-Оркатта

Найдено 1 определение
метод Кокрейна-Оркатта
Процедура, разработанная для оценки параметров уравнения, остатки (residuals) которого сериально коррелированы (serial correlation). При использовании этого метода данные до оценки обычным методом наименьших квадратов (ordinary least squares) преобразуются в первые разности (first difference). Метод Кокрейна-Оркатта позволяет получить оценку, примерно соответствующую обобщенному методу наименьших квадратов (generalized least squares estimator). (См. также Prais-Winsten.)

Источник: Словарь современной экономической теории Макмиллана. М. Инфра-М 2003