МЕРЫ РИСКА

Найдено 1 определение
МЕРЫ РИСКА
(Measures of Risk) — показатели, характеризующие уровень риска. Рисковость события (явления, действия, актива) может оцениваться уровнем вариации некоторой его характеристики, рассматриваемой как ключевая при принятии решения в отношении этого события. В частности, для оценки вариации можно воспользоваться такими статистическими коэффициентами, как размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, называемое иногда стандартным, и коэффициент вариации.
Рассмотрим ряд статистических величин (это могут быть как абсолютные, так и относительные величины):
img border="0" width="388" height="31" src="/upload/content/1580210049_5.files/image123.jpg">
Размахом вариации (R) называется разность между максимальным и минимальным значениями признака данного ряда:
img border="0" width="392" height="33" src="/upload/content/1580210049_5.files/image124.jpg">
Этот показатель имеет много недостатков, выделим без комментариев лишь три из них. Во-первых, он дает грубую оценку степени вариации значений признака. Во-вторых, он является абсолютным показателем, и потому его применение в сравнительном анализе весьма ограничено. В-третьих, его величина слишком зависит от крайних значений ранжированного ряда.
img border="0" width="381" height="90" src="/upload/content/1580210049_5.files/image125.jpg">
Среднее квадратическое отклонение показывает среднее отклонение значений варьирующего признака относительно центра распределения, в данном случае средней арифметической. Этот показатель рассчитывается по формуле
img border="0" width="385" height="39" src="/upload/content/1580210049_5.files/image126.jpg">
Все вышеприведенные показатели обладают одним общим недостатком - это абсолютные показатели, значение которых существенно зависит от абсолютных значений исходного признака ряда. Поэтому в статистике большее применение имеет коэффициент вариации (CV), рассчитываемый по формуле
img border="0" width="381" height="39" src="/upload/content/1580210049_5.files/image127.jpg">

Источник: Учет анализ и финансовый менеджмент. 2006

Найдено схем по теме — 1

Найдено научных статей по теме — 10

Читать PDF

Меры по контролю над бюджетными рисками

Гамукин Валерий Владимирович
Оценка влияния рисков на бюджетный план требует разработки специфических мер по контролю над ними. Для рассмотрения предлагается 15 бюджетных рисков.
Читать PDF

Многокритериальный подход к оценке меры риска

Волынская А.Л.
В статье сделана попытка объединить основные подходы к оценке меры финансово-экономического риска на базе многокритериальной оптимизации, что позволяет использовать в теории эколого-экономического риска методы теории выбора и прин
Читать PDF

Оптимизация портфеля на основе меры риска Value At Risk

Колясникова Е.Р., Гелемянова Д.А.
Предмет и тема. При формировании портфеля инвестор чаще всего принимает решение в условиях неопределенности и риска.
Читать PDF

12. 12. Основные подходы и меры по минимизации риска потери деловой репутации

Шамин В. П.
В статье рассмотрены особенности мониторинга и контроля риска потери деловой репутации в коммерческом банке в целях повышения качества корпоративного управления.
Читать PDF

Сравнение оптимальных инвестиционных портфелей, минимизирующих различные меры риска

Е.М. Бронштейн, Ю.В. Куреленкова
Читать PDF

Виды лимитов на рыночный риск на основе стоимостной меры риска (VaR) и методы их расчетов

Галеева Зульфия Талгатовна
Практическим итогом анализа и расчетов VAR является установление лимитов. Начиная любую деятельность, банк должен ясно представлять, какие потери он может понести, оперируя теми или иными объемами активов и ресурсов.
Читать PDF

Превентивные меры по снижению риска террористических актов в образовательном учебном заведении

Баранник Игорь Николаевич, Конюхова Татьяна Валентиновна
В последние десятилетия процесс глобализации в мире сопровождается рядом негативных явлений, что, в свою очередь, способствует росту проявлений экстремизма и терроризма.
Читать PDF

Сравнение моделей реализованной волатильностина примере оценки меры риска VaR для российского рынка

Щерба А. В.
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR.
Читать PDF

Анализ взаимного влияния экономических субъектов с использованием меры риска CoVaR на примере россий

Барабаш В. А., Сидоров С. П.
Недостаточная идентификация связей между экономическими институтами (отраслями, секторами, компаниями и т.п.
Читать PDF

Лизинг в строительной сфере: управление рисками и превентивные меры по минимизации мошеннической дея

Змановская М.А.
В статье отмечается, что потери лизинговых компаний при заключении сделок и превентивные меры по их минимизации влияют на вынесение решений в финансировании потенциального лизингополучателя.

Похожие термины:

  • МЕРЫ РИСКА НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

    (Measures of Risk on Financial Market) - индикаторы рисковости финансовых активов. Финансовый актив как объект инвестирования (краткосрочного или долгосрочного) имеет две ключевые характеристики, вариацию которы