Ковариация
Ковариация (согласованное отклонение)
Статистический параметр, измеряющий степень совместного изменения случайных переменных.
Ковариация (Covariance)
статистическая характеристика согласованности случайных величин. Измеряет, насколько согласованными являются колебания двух случайных величин.
Ковариация
(covariance) — показатель, характеризующий взаимосвязь между реализациями двухслучайных переменных. Измеряется ожидаемым значением произведения отклонений данных переменных от их средних значений.
Источник: Экономика организация и менеджмент. С.П. Высшая школа экономики. 2004
Ковариация
характеристика совместного изменения двух и боле признаков. vвляется центральным понятием в изучении корреляции. Ковариация количественных признаков измеряется произведением отклонений от средних значений (если отклонения от средних по всем признакам совпадают по направлению - ковариация положительная, если не совпадают - отрицательная). Ковариация неколичественных признаков изучается на основе совместных распределений - группировок данных по двум и более признакам.
КОВАРИАЦИЯ
[covariation] — статистическая характеристика, иллюстрирующая меру сходства (или различий) двух рассматриваемых величин в динамике, амплитуде и направлении изменений. В финансовом менеджменте расчет ковариации осуществляется в процессе оценки уровня портфельного риска и подбора в него активов, которые сводят несистематический риск инвестиционного портфеля к минимуму (за счет включения в него активов с разной амплитудой колебаний). Оценка ковариации осуществляется на основе коэффициента корреляции.
КОВАРИАЦИЯ
(covariance) Показатель степени связи между значениями двух случайных переменных величин. Если х и у – переменные величины со средними значениями ?х и ?y, a i меняется от 1 до N, ковариация х и у определяется как cov(x, у)=?i(xi–?x)(yi–?y)/ /?i(xi–?x)2?i(yi–?y)21/2 Таким образом, ковариация представляет собой сумму произведений отклонений значений каждой переменной от среднего значения, деленную на произведение их среднеквадратических отклонений. Максимальное значение, которое может принять cov(x,y), равно +1, что означает полную положительную (прямую) корреляцию между переменными, минимальное значение, которое может принять cov(x,y), равно - 1, что означает полную отрицательную (обратную) корреляцию между переменными. Если cov(x,y)=0, переменные х и у являются независимыми друг от друга.
Источник: Экономика. Оксфордский толковый словарь
