Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпе
Коэффициент Шарпа - показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода.
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary
Коэффициент Шарпа
Показатель эффективности инвестиционного портфеля. Отношение избыточной доходности портфеля к его совокупной изменчивости. См. также treynor index (трейнор-индекс).
Коэффициент Шарпа (коэффициент «доходность-разброс»)
Reward-to-Variability Ratio (Sharpe Ratio))апостериорный показатель эффективности портфеля, в котором мерой риска является стандартное отклонение доходности портфеля. Математически равен отношению избыточной доходности портфеля к стандартному отклонению доходности портфеля.