Коэффициент детерминации

Найдено 4 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [современное]

Коэффициент детерминации (Coefficient of Determination)
определяется при построении линейной регрессионной зависимости. Равен доле дисперсии зависимой переменной, связанной с вариаций независимой переменной.

Источник: Финансовый глоссарий проекта "U-study.ru"

Коэффициент детерминации

Мера того, насколько хорошо соотносятся зависимые и независимые переменные в регрессивном анализе. Например, процент от изменения доходности актива, объясняемый доходностью рыночного портфеля.

Источник: Инвестиционный словарь проекта "k2kapital"

Коэффициент детерминации (R2)
степень тесноты связи между регрессивной линией и фактическими данными. R2 показывает, какая доля общей вариации исследуемого показателя определяется (детерминируется) совокупным влиянием функции регрессии (т. е. выбранными нами объясняющими показателями).

Источник: Аграрная экономика термины и понятия. Энциклопедический справочник

Коэффициент детерминации
одна из наиболее эффективных оценок адекватности регрессионной модели, мера качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации показывает, какая часть вариации зависимой переменной обусловлена вариацией объясняющей переменной. Чем ближе коэффициент детерминации к единице, тем лучше регрессия аппроксимирует эмпирические данные. Если коэффициент детерминации равен единице, то эмпирические точки лежат на линии регрессии и между переменными X и Y существует линейная функциональная связь. Если коэффициент детерминации равен нулю, то вариация зависимой переменной полностью обусловлена воздействием неучтенных в модели переменных, и линия регрессии параллельна оси абсцисс. В случае парной линейной регрессионной модели коэффициент детерминации равен квадрату коэффициента корреляции.

Источник: Глоссарий по эконометрике. Проект ru.wikiversity.org



Найдено научных статей по теме — 1

Читать PDF
394.92 кб

Выбор регрессии, максимизирующий несмещенную оценку коэффициента детерминации

Ершов Э. Б.
Получена форма несмещенной оценки коэффициента детерминации для линейного уравнения регрессии, вычисляемая по выборочным данным из многомерного нормального распределения.

Похожие термины:

  • Коэффициент детерминации : D = Br

    квадрат коэффициента множественной корреляции. Коэффициент детерминации показывает, какая доля вариации результатного показателя связана с вариацией факторных показателей. В основе расчета ко