информационная матрица

Матрица, содержащая вторые производные функции правдоподобия (likelihood function) при оценке максимального правдоподобия эконометрической модели. Анализ этих вторых производных может показать, действительно ли оцениваемые значения параметров (parameter) максимизируют функцию правдоподобия. См. Harvey, А. С., The Econometric Analysis of Time Series, 2nd edition, Philip Allen (1990).