Имитационное моделирование Монте Карло
Имитационное моделирование Монте Карло (метод Монте Карло)
Аналитический метод решения проблемы посредством выполнения большого числа тестовых операций, называемых имитационным моделированием, и получения необходимого решения из объединенных результатов тестов. Метод вычисления распределения вероятностей возможных результатов.
Имитационное моделирование Монте-Карло
Группы численных методов, основанных на получении множества реализаций стохастического процесса. Процесс формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. Метод Монте-Карло широко используется в финансовых моделях для формирования случайных траекторий процентных ставок с целью прогноза денежных потоков. Например, модель CDOROM™ (основанная на методе Монте- Карло) разработана и используется агентством Moody’s для вычисления ожидаемых потерь (т.е. кредитного риска) по траншам синтетических ООДО исходя из вероятности дефолтов по активам, уровней восстановлений и корреляций. Аналитики рейтингово агентства Moody’s используют CDOROM™ для рейтингования синтетических сделок ООДО.
Источник: Глоссарий терминов ипотечного финансирования и секьюритизации, агентство Moody’s Investors Service