395.52 кб
Хеджирование инвестиционных рисков в моделировании «Потребительских» портфельных стратегий
Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями, и доказано, что инвестору с аддитивной по времени функцией полезности следует хеджировать только стохастические изменения