hedging

Найдено 2 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [современное]

hedging (хеджирование)
заключение срочных сделок на покупку или продажу иностранной валюты во избежание колебания цен; сущность хеджирования состоит в покупке (продаже) валютных контрактов на срок одновременно с продажей (покупкой) валюты, имеющейся в наличии, с тем же сроком поставки и проведение оборотной операции с наступлением срока фактической поставки валюты;

Источник: Глоссарий финансовых и биржевых терминов

hedging (хеджирование,страхование от потерь)
Операция, предпринимаемая торговцем или дилером, который хочет защитить открытую позицию под риском (ореп position), в первую очередь продажу или покупку товара, валюты, ценной бумаги и т.д., цена на которые должна колебаться в течение периода, пока позиция остается под риском. Например, производитель заключил контракт на продажу большой партии товара через шесть месяцев. Если его производство зависит от поставок сырья, цена на которое колеблется, и если у него нет достаточных запасов этого сырья, он находится в позиции под риском. Он может решить обезопасить свое положение, приобретя необходимое сырье по фьючерсному контракту (future contract). Если за сырье надо платить иностранной валютой, валютные потребности производителя могут быть застрахованы путем приобретения нужной валюты по срочному контракту или путем опциона (option). Подобные операции не дают полной защиты, поскольку цены на наличные товары (spot goods) и по фьючерсным сделкам не всегда совпадают, но хеджирование может значительно уменьшить уязвимость позиции под риском. Покупка фьючерсов и опционов для защиты от рисков-это только один вид хеджирования, который называется “длинным” хеджированием (long hedging). При “-коротком” хеджировании (short hedging) для покрытия рисков что-то продается. Например, управляющий фондом может иметь большой пакет долгосрочных инвестиций с фиксированным доходом и опасается, что ожидаемое повышение процентных ставок уменьшит стоимость портфеля ценных бумаг (portfolio). Этот риск можно страховать путем продажи процентных фьючерсов на рынке финансовых фьючерсов (financial futures market). При росте процентных ставок потери в стоимости портфеля ценных бумаг будут перекрыты прибылями, полученными путем зачета продаж фьючерсов по более низкой цене.

Источник: Финансы: оксфордский толковый словарь

Найдено научных статей по теме — 3

Читать PDF

Іmpact of accounting information about financial instruments and hedging on the world economy

Kuzminskiy Yu
The article looks into topical questions of impact of accounting information about financial instruments on the world economy. The role of derivatives assessment by using fair value is investigated
Читать PDF

Strategic hedging: a comparative study of methods, results and Discussion (and Conclusion)

Zanina Elena
A great deal of research has established the importance of hedging and its cross-linguistic differences for intercultural academic communication and, consequently, for L2 EAP/ESP teaching and learning.
Читать PDF

Multiple Hedging on Energy Market

Efrosiniia Yu. Karatetskaia, Valeriya V. Lakshina
The article is devoted to the calculation of the dynamic hedge ratio based on three different types of volatility models, among which S-BEKK-GARCH model takes into account cross-sectional dependence.

Похожие термины:

  • Hedging against inflation

    Защита своего капитала от инфляционных потрясений путем покупки акций (equities) или вложений в другие активы, стоимость которых должна повышаться по мере роста цен.
  • Hedging - хеджирование

    хеджирование - операция, предпринимаемая для защиты открытой позиции от риска изменения рыночной цены. Для хеджирования используются, как правило, производные инструменты и ценные бумаги, такие к
  • long hedging

    См.: hedging (хеджирование/страхование от потерь).
  • short hedging

    См.: hedging (хеджирование/страхование от потерь).