(two-stage least squares) Способ оценки системы совместных уравнений, в котором каждая переменная представляется как зависимая переменная (dependent variable), в одном уравнении и как переменная, находящаяся в правой части уравнения (right-hand variable), в других уравнениях. Сначала решают все уравнения, затем каждая переменная, находящаяся в правой части уравнения, заменяется величиной, полученной из уравнения, где она была зависимой. После этого систему решают еще раз; получившиеся результаты представляют более точные оценки каждого уравнения, чем оценки, получающиеся на первой стадии.
ДВУХШАГОВЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
ДВУХШАГОВЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
Источник: Экономика. Оксфордский толковый словарь
двухшаговый метод наименьших квадратов
Эконометрический метод оценки (estimation) параметров структурной формы (structural form) системы уравнений (simultaneous equation), исключающий смешение системы. Метод включает оценку параметров приведенной формы (reduce form) обыкновенным методом наименьших квадратов (ordinary least squares). Эти сделки используются для расчета оценок значений эндогенных (endogenous) переменных модели, которые затем используются в качестве инструментальных переменных (instrumental variables) при оценке параметров структурной формы обыкновенным мето-дом наименьших квадратов. Двухступенчатый метод наименьших квадратов входит в группу оценок по методу наименьших квадратов (least squares) и является оценкой единичного уравнения (single equation) (или оценкой с ограниченной информацией (limited information)). (См. limited information maximum likelihood, tree stage least squares.)
Источник: Словарь современной экономической теории Макмиллана. М. Инфра-М 2003
