длинный стрэнгл

Найдено 5 определений
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [современное]

«ДЛИННЫЙ СТРЭНГЛ»
одновременная покупка опционов «пут» и «колл» с разными ценами и одинаковыми сроками исполнения в расчете на неустойчивость конъюнктуры.

Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия

СТРЭНГЛ ДЛИННЫЙ
стрэнгл, основанный на покупке опционов пут и колл. Длинный стрэнгл приносит прибыль в случае устойчивого движения базовой цены, как при повышении, так и при понижении стоимости базисного актива.

Источник: Актуальный словарь современной экономики

длинный стрэнгл
одновременная покупка опционов пут и колл с разными ценами и одинаковыми сроками исполнения (внутренняя стоимость опционов обычно отрицательна) в расчете на неустойчивость конъюнктуры; см. strangle; intrinsic value.

Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006

длинный стрэнгл
опционный спрэд, приносящий прибыль в случае устойчивого движения базовой цены в том или ином направлении. Позиция создается на основе покупки опционов пут и колл "почти в деньгах" с различными ценами исполнения. Может использоваться в ситуации роста потенциальной волатильности.

Источник: Глоссарий финансовых и биржевых терминов, проект FTN trader

Длинный стрэнгл

Длинный стрэнгл - опционный спрэд, основанный на покупке опционов пут и колл "почти в деньгах" с различными ценами исполнения. Длинный стрэнгл приносит прибыль в случае устойчивого движения базовой цены в том или ином направлении, может использоваться в ситуации роста потенциальной волатильности.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary