длинный стрэнгл
«ДЛИННЫЙ СТРЭНГЛ»
одновременная покупка опционов «пут» и «колл» с разными ценами и одинаковыми сроками исполнения в расчете на неустойчивость конъюнктуры.
Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия
СТРЭНГЛ ДЛИННЫЙ
стрэнгл, основанный на покупке опционов пут и колл. Длинный стрэнгл приносит прибыль в случае устойчивого движения базовой цены, как при повышении, так и при понижении стоимости базисного актива.
Источник: Актуальный словарь современной экономики
длинный стрэнгл
одновременная покупка опционов пут и колл с разными ценами и одинаковыми сроками исполнения (внутренняя стоимость опционов обычно отрицательна) в расчете на неустойчивость конъюнктуры; см. strangle; intrinsic value.
Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006
длинный стрэнгл
опционный спрэд, приносящий прибыль в случае устойчивого движения базовой цены в том или ином направлении. Позиция создается на основе покупки опционов пут и колл "почти в деньгах" с различными ценами исполнения. Может использоваться в ситуации роста потенциальной волатильности.
Источник: Глоссарий финансовых и биржевых терминов, проект FTN trader
Длинный стрэнгл
Длинный стрэнгл - опционный спрэд, основанный на покупке опционов пут и колл "почти в деньгах" с различными ценами исполнения. Длинный стрэнгл приносит прибыль в случае устойчивого движения базовой цены в том или ином направлении, может использоваться в ситуации роста потенциальной волатильности.
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary