Длинный стрэддл (одновременная покупка опционов пут и колл с одинаковыми ценами и сроками исполнения) это

Длинный стрэддл (одновременная покупка опционов пут и колл с одинаковыми ценами и сроками исполнения)

"Стрэддл" (срочная арбитражная сделка), при котором длинная позиция занимается как по опциону "пут", так и по опциону "колл".

Источник: Инвестиционный словарь проекта "k2kapital"

ДЛИННЫЙ СТРЭДДЛ

(англ. long straddle) – одновременная покупка опционов «пут» и «колл» с одинаковыми ценами и сроками с целью компенсации риска при изменении конъюнктуры в будущем.

Источник: Энциклопедический словарь терминов по менеджменту маркетингу экономике предпринимательству.

Длинный "стрэддл"

Арбитражная сделка, при которой длинная позиция (Long position) занимается как по опциону put, так и по опциону call с одинаковыми ценами и сроками исполнения. Long-

Источник: Настольная книга международного инвестора. Информационный справочник 2005 г.

длинный стрэддл

опционный спрэд, приносящий прибыль в случае устойчивого движения базовой цены в том или ином направлении. Позиция создается на основе покупки опционов пут и колл с одинаковой ценой исполнения. Может использоваться в ситуации роста потенциальной волатильности.

Источник: Глоссарий финансовых и биржевых терминов, проект FTN trader

Длинный стрэддл

Длинный стрэддл - опционный спрэд, одновременная покупка опционов пут и колл с одинаковыми ценами и сроками исполнения. Длинный стрэддл приносит прибыль в случае устойчивого движения базовой цены в том или ином направлении, он может использоваться в ситуации роста потенциальной волатильности.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary