ARCH-критерий

Этот термин обозначает авторегрессионную условную гетероскедастичности, которая является критерием при разделении серийной корреляции возмущающего члена и эффекта, создаваемого дисперсией возмущений и называемого ARCH-эффект (ARCH-effect). В моделях, в которых возмущающие члены свободны от серийной корреляции, статистика Дурбина-Уотсонa (Durbin-Watson statistic) может указать на значительную серийную корреляцию - явление, возникающее в результате зависимости дисперсии возмущений от времени. ARCH-критерий помогает провести разделение между истинной серийной корреляцией и ARCH-эффектом, возникающим в результате зависимости дисперсий, относящихся к разным моментам времени. (См. Engle, R.F., Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of U К inflation, Econometrica, Vol. 50, 1982, pp 987-1007.)