превышение цены опциона над его внутренней стоимостью при условии его немедленного истечения.
Временная стоимость опциона
Временная стоимость опциона (time value (of an option))
Источник: Финансы. Словарь по книге
Временнaя стоимость опциона
Time value Определяется неустойчивостью валюты и сроком, оставшимся до исполнения опциона, она уменьшается с сокращением времени до даты экспирации
СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА ВРЕМЕННАЯ
часть опционной премии, которая зависит от времени, оставшегося до даты истечения срока действия опционного контракта, равная разнице между премией опциона и его внутренней стоимостью.
Источник: Актуальный словарь современной экономики
Временная стоимость опциона
(time value of option) - элемент стоимости опциона, связанный с тем, что стоимость лежащего в основе этого опциона актива может вырасти, и это получит денежное выражение; величина, на которую изменится стоимость опциона за время, оставшееся до истечения срока его действия (т. е. равна цене опциона минус его действительная стоимость).
Источник: Оценка бизнеса. Словарь-справочник.
Временная (срочная) стоимость опциона
Часть опционной премии, представляющая собой разницу между размером опционной премии и внутренней стоимостью опциона. Срочная составляющая опционной премии находится в зависимости от количества времени, остающегося до истечения срока опционного контракта: она снижается по мере приближения к дате исполнения. У опционов "без денег", не имеющих внутренней стоимости, опционная премия эквивалентна срочной стоимости.
Источник: Словарь по опционам и фьючерсам
Временная (срочная) стоимость опциона
Часть опционной премии, которая зависит от времени, оставшегося до даты истечения срока действия опционного контракта, а также от того факта, что базисные компоненты, определяющие стоимость опциона, могут меняться с течением времени. Обычно временная стоимость равна разнице между премией опциона и его внутренней стоимостью. См. также In-the-money (опцион, цена исполнения которого более выгодна покупателю, чем текущая цена базисного актива).
временная (срочная) стоимость опциона
В общем значении: цена за время, в течение которого инвестор должен ждать до погашения инвестиций, что определяется путем расчета текущей стоимости (present value) инвестиции в течение срока погашения. См. также yield to maturity. Опционы: часть премии (premium) на опционы на акции, которая отражает время, остающееся до истечения опционного контракта. Премия включает эту временную оценку, а также "внутреннюю" стоимость (intrinsic value) опциона. Акции: разница между ценой, по которой совершается перекупка компании, и ценой в момент поглощения (takeover). Например, если контрольный пакет компании XYZ должен быть перекуплен по цене 30 долл. за акцию в течение двух месяцев, а акции компании в настоящий момент продаются по цене 28,50 долл., то разница в 1,50 долл. представляет собой временную (срочную) стоимость, которую должны оплатить как раз те, кто желает подождать два месяца, чтобы продать свои акции по цене 30 долл. за акцию. По прошествии двух месяцев временная (срочная) стоимость сокращается до тех пор, пока не исчезнет в момент перекупки. Время, в течение которого инвестор сохраняет акции XYZ, имеет цену, поскольку оно могло бы быть использовано для других вложений, приносящих более высокую прибыль. См. также opportunity cost.
