Вариационно-ковариационная матрица

Найдено 1 определение
Вариационно-ковариационная матрица (Variance-Covariance Matrix)
симметричная таблица ковариаций между некоторым числом случайных переменных. Дисперсии случайных переменных представлены на диагонали матрицы, а ковариаций выше и ниже диагонали.

Источник: Финансовый глоссарий проекта "U-study.ru"