СтрипменеджерСтрип, стрэп

СТРИП

Найдено 6 определений термина СТРИП

Показать: [все] [краткое] [полное] [предметную область]

Автор: [отечественный] [зарубежный] Время: [постсоветское] [современное]

СТРИП

1) покупка акций с целью получения дивидендов; 2) опционный стрэдл с преобладанием покупок колл-опционов по сравнению с пут-опуионами.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия

СТРИП

trip) тройной опцион на фондовом или товарном рынке, состоящий из одного опциона колл и двух опционов пут с одинаковыми ценами и сроками погашения (см. Стрэп).

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Внешне-экономический толковый словарь

strip (“стрип”)

Тройной опцион (option) на фондовом или товарном рынке, состоящий из одного опциона типа “колл” и двух опционов типа “пут” с одинаковыми ценами и сроками исполнения. Сравни: strap (“стрэп”).

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Финансы: оксфордский толковый словарь

СТРИП

(strip) Тройной опцион (option) на фондовом или товарном рынке, состоящий из одного опциона типа "колл" и двух опционов типа "пут" с одинаковыми ценами и сроками исполнения. сравни: "стрэп" (strap).

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Бизнес. Оксфордский толковый словарь

Стрип


Стрип - вариант стрэддла; покупка двух опционов пут и одного опциона колл, имеющих одинаковые базисные активы, цену исполнения и сроки. Стрип рассчитан на понижение цены базисного актива.

Либо комбинация наличных депозитов и длинной позиции во фьючерсном контракте, либо комбинация кредита и короткой позиции. Термин "strip" возник из практики использования двух или более последовательных квартальных фьючерсных истечений в комбинации с наличной позицией.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

СТРИП

англ. strip) – одна из форм рыночной стратегии с применением одного опциона колл и двух опционов пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми датами истечения (премии и цены исполнения опционов могут совпадать или различаться). Покупка С. – одноврем. покупка опциона колл и двух опционов пут с одинаковыми датами истечения. Продажа С. – одноврем. продажа опциона колл и двух опционов пут с одинаковыми датами истечения. Стратегию С. инвестор использует, если считает, что цена базисного актива (напр., акций, входящих в его портфель ценных бумаг) вероятнее всего будет снижаться (но может и повыситься). В этом смысле С. противоположен стрэпу.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Финансово-кредитный энциклопедический словарь

Найдено схем по теме СТРИП — 0

Найдено научныех статей по теме СТРИП — 0

Найдено книг по теме СТРИП — 0

Найдено презентаций по теме СТРИП — 0

Найдено рефератов по теме СТРИП — 0