СТРЭП
СТРЭП
опционная стратегия типа "стрэдл", при которой покупается больше опционов на покупку, чем опционов на продажу.
СТРЭП
опционная стратегия типа "стрэддл", в которой покупается больше опционов "колл", чем опционов "пут" (например, покупаются один опцион "пут" и два "колл" с одинаковыми характеристиками).
Источник: Капитал. Энциклопедический словарь
Стрэп
Стрэп - вариант стрэддла; покупка двух опционов колл и одного опциона пут, имеющих одинаковые базисные активы, цену исполнения и сроки. Стрэп рассчитан на повышение цены базисного актива.
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary
СТРЭП
(strap) Тройной опцион (option) на фондовом или товарном рынке, состоящий из одного опциона типа "пут" и двух опционов типа "колл" с одинаковыми ценами и сроками исполнения. сравни: "стрип" (strip).
Источник: Бизнес. Оксфордский толковый словарь
СТРЭП
опцион сложный, представляющий собой комбинацию двух опционов колл и одного опциона пут, имеющих одина ковые базисные активы и сроки исполнения, а цена их исполнения может быть одинаковой или разной. Стрэп приносит прибыль инвестору при повышении стоимости базисного актива.
Источник: Актуальный словарь современной экономики
стрэп
1) тройной опцион: опционная стратегия типа стрэддл, в которой покупается больше опционов колл, чем опционов пут (напр., покупаются один опцион пут и два колл с одинаковыми характеристиками и на один и тот же инструмент); премия по такой сделке меньше, чем сумма премий по трем сделкам; - triple option; см. strip 2; 2) кредит (жаргон).
Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006
СТРЭП
англ. strap) – одна из форм рыночной стратегии с применением одного опциона пут и двух опционов колл на один и тот же базисный актив с одинаковыми датами истечения (премии и цены исполнения опционов могут совпадать или различаться). Покупка С. – одновременная покупка опциона пут и двух опционов колл с одинаковыми датами истечения. Продажа С. – одновременная продажа опциона пут и двух опционов колл с одинаковыми датами истечения. Стратегию С. инвестор использует, если считает, что цена базисного актива (напр., акций, входящих в его портфель ценных бумаг) вероятнее всего будет повышаться (но может и понизиться). В этом смысле С. противоположен стрипу.
