англ. strangle двойной
опцион с одновременной куплей-продажей - опциона на покупку и опциона на продажу с разными ценами реализации, но одинаковыми сроками исполнения.
Стрэнгл
Стрэнгл
Источник: Бизнес-словарь
Стрэнгл
Стрэнгл - опционный спрэд с одновременной покупкой или продажей пут-опциона и колл-опциона с разными ценами исполнения. При этом цена исполнения пут-опцион обычно ниже цены исполнения колл-опциона.
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary
СТРЭНГЛ
двойной опцион с одновременной куплей-продажей опциона на покупку и опциона на продажу с разными ценами реализации, при этом цена реализации опциона на покупку обычно ниже цены реализации опциона на продажу.
СТРЭНГЛ
стратегия опционная сложная, заключающаяся в осуществлении одновременных одинаковых операций с опционами колл и пут, имеющими разные цены исполнения. При этом цена исполнения опциона пут обычно ниже цены исполнения опциона колл.
Источник: Актуальный словарь современной экономики
Стрэнгл
Покупка или продажа одинакового количества опционов "пут" и "колл" на определенные финансовые инструменты с одними и теми же датами исполнения, но различными ценами исполнения. Покупатель "стрэнгла" рассчитывает получить прибыль от сравнительно сильных изменений в цене финансовых активов, лежащих в основе опционов, независимо от направленности этих изменений.
Источник: Словарь по опционам и фьючерсам
Стрэнгл
Опционная стратегия, заключающаяся в одновременной покупке (выписке) put- и call-опционов, которые имеют одинаковую дату экспирации (Expiration date), но цена исполнения (Strike Price) put-опциона ниже, чем у call-опциона (называется Long strangle). Аналогично продажа put- и call-опционов с одинаковой экспирацией, но когда цена исполнения put-опциона ниже цены исполнения call-опциона, - называется Short strangle.
Источник: Настольная книга международного инвестора. Информационный справочник 2005 г.
СТРЭНГЛ
англ. strangle) – одна из форм рыночной стратегии с применением опционов колл и пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми датами истечения, но с разными ценами исполнения. Покупка С. – одновременная покупка опционов колл и пут с одинаковыми датами истечения. Продажа С. – одновременная продажа опционов колл и пут с одинаковыми датами истечения. Стратегию С. инвестор использует для тех же целей, что и стратегию стеллаж, однако, она более привлекательна при продаже С. (т. е. для продавцов опционов), т. к. позволяет получать прибыль в более широком диапазоне рыночных цен.
