СТРЭДЛ

Найдено 7 определений
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [постсоветское] [современное]

СТРЭДЛ
1) сочетание одновременной продажи одного товара и покупки другого; 2) соглашение, предоставляющее право держателю ценных бумаг продавать или покупать их по определенной цене.

Источник: Современная экономическая наука в понятиях и терминах 1997 г.

Стрэдл

Стеллаж - комбинация из одного опциона колл и одного опциона пут с одинаковой ценой исполнения. При покупке стеллажа инвестор ставит целью извлечь выгоду из предполагаемых значительных колебаний цены базисного актива, не отслеживая время и направление этих колебаний.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

Стрэдл
1) двойной опцион с одновременной продажей или покупкой пут-опциона и колл-опциона с одной и той же ценой реализации; 2) одновременная покупка фьючерсного контракта (опциона) на один месяц и продажа фьючерсного контракта (опциона) на идентичные товары (базисный актив) на другой месяц.

Источник: Рынок ценных бумаг. Словарь основных терминов и понятий

Стрэдл

англ. straddle, PAC option А
Срочная арбитражная сделка, представляющая собой сочетание одновременной покупки одного товара и продажи другого, либо одного товара на разные или одинаковые сроки.
Б. Соглашение, предоставляющее право держателю ценных бумаг продавать или покупать их по определенной цене.

Источник: Бизнес-словарь

СТРЭДЛ
стратегия опционная сложная, представляющая собой одновременную одинаковую операцию с равным количеством опционов пут и опционов колл на один базисный актив с одинаковой ценой и сроком исполнения. Покупатель стрэдла ожидает относительно больших отклонений курсов соответствующих ценных бумаг, но не уверен в направлении их изменения.

Источник: Актуальный словарь современной экономики

СТРЭДЛ
1) срочная арбитражная сделка, представляющая собой сочетание одновременной покупки одного товара и продажи другого, либо одного товара на разные или одинаковые сроки; для опционов – одновременная покупка пут-опционов и коллопционов, в том числе с одинаковыми сроками и ценами исполнения; 2) соглашение, предоставляющее право держателю ценных бумаг продавать или покупать их по определенной цене.

Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия

СТРЭДЛ
traddle) стратегия, используемая дилерами в торговле опционами и фьючерсами. В условиях изменчивости курсов ценных бумаг эта стратегия предполагает одновременную покупку опционов пут и опционов колл в различном сочетании (см.. например, стрэп и стрип). При операциях с товарными и валютными фьючерсами используется практика одновременной покупки одного и того же товара или одной и той же валюты с поставкой в будущем на различные ранки.

Источник: Внешне-экономический толковый словарь

Найдено научных статей по теме — 1

Читать PDF
3.55 мб

Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском

Яшин С.Н., Кошелев Е.В., Макаров С.А.
В статье обоснована необходимость применения синтетических опционов на фондовом рынке.

Похожие термины:

  • Стрэдл длинный

    одновременная покупка опционов «пут» и «колл» с одинаковыми ценами и сроками исполнения в расчете на неустойчивость конъюнктуры.
  • Стрэдл короткий

    продажа (подписка) одинакового количества опционов пут и колл с одними и теми же ценой исполнения и датой истечения срока использования.
  • СТРЭДЛ НАЛОГОВЫЙ

    комбинация срочных финансовых инструментов, используемая для уменьшения налогового бремени.
  • СТРЭДЛ , STRADDLE

    1) сочетание одновременной покупки одного товара с продажей другого (на товарных рынках); 2) соглашение, представляющее держателю ценных бумаг право продавать или покупать их по определенной цене (
  • налоговый стрэддл, антиналоговый стеллаж, безрисковая ставка с льготным налогообложением

    Техника комбинации опционов (option) или фьючерсных контрактов (futures contracts) для экономического риска, создающая одновременно возможности для льготного налогообложения. В наиболее распространенном с
  • Длинный стрэддл

    "Стрэддл" (срочная арбитражная сделка), при котором длинная позиция занимается как по опциону "пут", так и по опциону "колл".
  • Короткий стрэддл

    Одновременная продажа опционов "пут" и "колл" с одинаковыми ценами и сроками исполнения. См. также Straddle ("стрэддл").
  • налоговый стрэддл (США)

    использование комбинаций опционов и фьючерсов для уменьшения налогового бремени (напр., может делаться попытка создать искусственный убыток в конце года, чтобы перенести прибыль от прироста капи
  • стрэддл продавца опционов

    опционная стратегия, состоящая в продаже опционов колл и пут с одинаковыми сроками и ценами.
  • Налоговый стрэддл

    Налоговый стрэддл - комбинация опционов и фьючерсов, используемая для уменьшения налогового бремени.
  • стрэддл, равновесная сделка со спредом

    Стратегия, включающая равное число опционов на покупку "пут" (put options) и опционов на продажу "колл" (call options) на одни и те же акции, индексы акций или товарно-сырьевые фьючерсы по одной и той же цене испо
  • Стрэддл

    straddle) – опционная стратегия, состоящая в одновременной покупке (продаже) опционов «пут» и «колл» с одинаковой ценой и сроком выполнения.
  • стрэддл (спред)

    срочная арбитражная сделка, состоящая в одновременной покупке и продаже одного и того же или разных финансовых инструментов на различные или одинаковые сроки (напр., для опционов: одновременная п
  • СТРЭДЖИНГ

    случай, когда ожидается эмиссия акций повышенного спроса.