Страхование портфеля

Найдено 4 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [постсоветское] [современное]

Страхование портфеля
portfolio insurance) – метод хеджирования рыночного риска, содержащегося в портфеле ценных бумаг, с использованием производных инструментов по фондовому индексу.

Источник: Управление персоналом. Энциклопедический словарь. Инфра-М. 1998

Страхование портфеля (Portfolio Insurance)
инвестиционная стратегия, сформулированная таким образом, чтобы обеспечить инвестору определенную минимальную доходность, позволяя ему вместе с тем существенно выиграть в случае подъема рынка.

Источник: Финансовый глоссарий проекта "U-study.ru"

Страхование портфеля
(portfolio insurance) - один из видов портфельной стратегии инвестора, заключающейся в подборе таких инструментов инвестирования, которые гарантируют получение заданного минимального уровня дохода и имеют потенциал его роста при благоприятных обстоятельствах.

Источник: Оценка бизнеса. Словарь-справочник.

страхование портфеля
Использование менеджером портфеля ценных бумаг (portfolio manager) фьючерсов на индексы акций (stock index futures) для защиты портфелей акций в случае спада на рынке. Вместо продажи реальных акций по мере падения их цены менеджеры продают индексные фьючерсы; если спад продолжается, они выкупают фьючерсы по более низкой цене, используя прибыль для компенсации убытков по портфелю акций. В "черный понедельник" (black monday) неспособность рынков эффективно поглотить столь массивный поток акций и последующее прекращение торгов (circuit breakers) практически привели к прекращению страхования портфелей ценных бумаг. См. также program trading.

Источник: Финансово-инвестиционный толковый словарь

Найдено научных статей по теме — 6

Читать PDF
384.87 кб

Страхование инвестиционного портфеля срочными контрактами

Керимов Александр Керимович
Рассматривается задача динамического страхования портфеля акций посредством добавления в него фьючерсных контрактов.
Читать PDF
500.79 кб

Страхование инвестиционного портфеля фьючерсными контрактами

Лисина Е.Г.
Статья посвящена теме снижения риска изменения цены актива. В работе рассматриваются финансовые фьючерсные контракты и их использование в страховании финансовых активов. Приводится связь цены спот и фьючерсной цены на актив.
Читать PDF
813.31 кб

Динамическое страхование инвестиционного портфеля срочными контрактами

Керимов Александр Керимович, Павлов Олег Иванович
Приводятся простые в реализации методы прогноза волатильности и корреляции относительных изменений ценовых данных на основе экспоненциального сглаживания.
Читать PDF
565.96 кб

Методика оптимизации структуры портфеля страховых договоров при страховании урожая

Коровин Ю. И., Базаров М. К., Харитонов С. С.
В статье изложена методика оценки вероятности риска страховщика в зависимости от вариации урожайности при страховании сельскохозяйственных культур.
Читать PDF
3.62 мб

Модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа страхования риска

Исавнин А.Г., Галиев Д.Р.
Представлена модернизированная модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа хеджирования активов в условиях повышенной волатильности на рынке, разработанная на основе модели Constant Proportion
Читать PDF
257.37 кб

Особенности процесса формирования страхового портфеля при страховании сельскохозяйственных культур в

Чалдаева Л.А., Шибалкин А.А.
В статье отмечается, что объем рынка страхования сельскохозяйственных культур в Российской Федерации по-прежнему значительно меньше своего потенциала.

Похожие термины:

  • Портфельное страхование

    схемы автоматического страхования портфеля ценных бумаг с помощью индексных фьючерсов (на основе ЭВМ).
  • Страхование инвестиционного портфеля

    Стратегия, использующая портфель с большой долей заемных средств в качестве базового капитала для создания синтетического опциона "пут". Цель этой стратегии - не допустить, чтобы стоимость портфе