straddle

Найдено 1 определение
straddle (“страдал”)
Стратегия, используемая дилерами в торговле опционами или фьючерсами. На рынке опционов эта стратегия предполагает одновременную покупку опционов типа “пут” и “колл”; наибольшая прибыль возникает в тех случаях, когда курс соответствующей ценной бумаги весьма изменчив. Сравни: butterfly (“бабочка”). В сделках с товарными и валютными фьючерсами “стрэддл” предполагает покупку и продажу опционов или одновременную покупку и продажу одного и того же товара или одной и той же валюты с поставкой в будущем, часто на различных рынках. Невыполнение второй части “стрэддла” известно под названием “ломание ноги” (breaking a leg).

Источник: Финансы: оксфордский толковый словарь

Похожие термины:

  • PAC - Put and Call = Straddle

    стрэддл” (спрэд): срочная арбитражная сделка, состоящая в одновременной покупке и продаже одного и того же или различных финансовых инструментов на различные или одинаковые сроки (для опционов: о
  • СТРЭДЛ , STRADDLE

    1) сочетание одновременной покупки одного товара с продажей другого (на товарных рынках); 2) соглашение, представляющее держателю ценных бумаг право продавать или покупать их по определенной цене (